股灾背景下限制卖空与稳定市场关系研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-21页 |
| 第一节 研究背景和研究意义 | 第8-11页 |
| 一、研究背景 | 第8-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-17页 |
| 一、卖空限制相关研究 | 第11-14页 |
| 二、羊群效应相关研究 | 第14-15页 |
| 三、反应过度和反应不足相关研究 | 第15-17页 |
| 第三节 论文结构与研究方法 | 第17-19页 |
| 一、论文结构 | 第17-19页 |
| 二、研究方法 | 第19页 |
| 第四节 论文的创新点及不足之处 | 第19-21页 |
| 第二章 研究假设与模型设计 | 第21-32页 |
| 第一节 限制卖空政策效果的理论分析 | 第21-26页 |
| 一、卖空交易与限制卖空概述 | 第21-23页 |
| 二、限制卖空稳定市场效果的理论分析 | 第23-26页 |
| 第二节 限制股指期货卖空固定效应模型设定 | 第26-28页 |
| 第三节 限制融券卖空双重差分模型设定 | 第28-32页 |
| 一、双重差分模型的合理性说明 | 第28-29页 |
| 二、双重差分模型的建立 | 第29-30页 |
| 三、双重差分模型的分析 | 第30-32页 |
| 第三章 数据来源及变量说明 | 第32-39页 |
| 第一节 数据来源及筛选 | 第32-33页 |
| 第二节 变量说明 | 第33-36页 |
| 一、因变量说明 | 第33-34页 |
| 二、自变量说明 | 第34-36页 |
| 第三节 数据的平稳性分析 | 第36页 |
| 第四节 描述性统计 | 第36-39页 |
| 一、限制股指期货卖空的描述性统计 | 第36-37页 |
| 二、限制融券卖空的描述性统计 | 第37-39页 |
| 第四章 回归结果及实证分析 | 第39-45页 |
| 第一节 限制股指期货卖空实证分析 | 第39-41页 |
| 第二节 限制融券卖空实证分析 | 第41-45页 |
| 一、固定效应模型回归结果 | 第41-42页 |
| 二、双重差分模型回归结果 | 第42-45页 |
| 第五章 结论与建议 | 第45-48页 |
| 第一节 结论 | 第45页 |
| 第二节 政策建议 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
