| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 新古典金融范式与现代资产定价理论 | 第8-9页 |
| 1.1.2 投资者注意力配置 | 第9-10页 |
| 1.1.3 股票名称 | 第10页 |
| 1.2 本文的研究思路与创新 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第10-11页 |
| 1.2.2 主要创新点 | 第11页 |
| 1.3 本文的框架和技术路线 | 第11-14页 |
| 1.3.1 文章框架 | 第11-13页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-17页 |
| 2.1 有限注意 | 第14-15页 |
| 2.2 股票名称 | 第15-16页 |
| 2.3 排行榜 | 第16-17页 |
| 第三章 研究设计与方法描述 | 第17-28页 |
| 3.1 研究设计 | 第17-23页 |
| 3.1.1 基于注意力配置的股票名称非理性联动形成机制研究 | 第17-21页 |
| 3.1.2 基于注意力配置的相似名称股票非理性联动整体特征研究 | 第21-22页 |
| 3.1.3 基于注意力配置的相似名称股票非理性联动局部特征研究 | 第22-23页 |
| 3.2 方法描述 | 第23-28页 |
| 3.2.1 基于股票名称的非理性联动存在性检验方法 | 第23-26页 |
| 3.2.2 基于股票名称的非理性联动整体特征分析方法 | 第26-27页 |
| 3.2.3 基于股票名称的非理性联动局部特征分析方法 | 第27-28页 |
| 第四章 基于股票名称的非理性联动存在性研究 | 第28-35页 |
| 4.1 数据选取与描述性统计 | 第28-33页 |
| 4.1.1 股票筛选 | 第28-29页 |
| 4.1.2 数据及描述性统计 | 第29页 |
| 4.1.3 配对股票收益率的相关性分析 | 第29-33页 |
| 4.2 基于面板效应分析 | 第33-35页 |
| 第五章 基于股票名称的非理性联动整体特征研究 | 第35-38页 |
| 第六章 基于股票名称的非理性联动局部特征研究 | 第38-51页 |
| 6.1 相关系数统计分析 | 第38-40页 |
| 6.2 基于排行榜的投资策略设计 | 第40-51页 |
| 6.2.1 设计思路描述 | 第40-42页 |
| 6.2.2 策略收益回测 | 第42-46页 |
| 6.2.3 策略风险回测 | 第46-50页 |
| 6.2.4 投资策略结果分析 | 第50-51页 |
| 第七章 总结与展望 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-58页 |
