| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 选题背景 | 第13-14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4 研究创新与不足 | 第16-17页 |
| 1.5 研究技术路线图 | 第17-19页 |
| 第二章 金融危机理论基础与文献综述 | 第19-33页 |
| 2.1 金融危机传染定义综述 | 第19-20页 |
| 2.2 金融危机形成机制理论综述 | 第20-22页 |
| 2.3 金融危机传染机制理论综述 | 第22-25页 |
| 2.3.1 基于宏观经济基本面的金融危机传染机制 | 第23-24页 |
| 2.3.2 基于投资者行为的金融危机传染机制 | 第24-25页 |
| 2.4 金融危机传染检验方法综述 | 第25-31页 |
| 2.4.1 基于Pearson相关系数的金融传染检验 | 第26-27页 |
| 2.4.2 基于GARCH族模型的金融传染检验 | 第27-28页 |
| 2.4.3 基于Copula方法的金融危机传染检验 | 第28页 |
| 2.4.4 基于分位点回归模型的金融传染检验 | 第28-29页 |
| 2.4.5 基于极值理论的金融传染检验 | 第29-30页 |
| 2.4.6 其他方法 | 第30-31页 |
| 2.5 本章小结 | 第31-33页 |
| 第三章 MVMQ-CAViaR模型及其在金融危机传染检验中的应用 | 第33-49页 |
| 3.1 引言 | 第33-34页 |
| 3.2 一般线性分位点回归模型及其估计 | 第34页 |
| 3.2.1 一般线性分位点回归模型 | 第34页 |
| 3.2.2 一般线性分位点回归模型的估计 | 第34页 |
| 3.3 CAViaR模型及其估计 | 第34-36页 |
| 3.3.1 CAViaR模型 | 第35页 |
| 3.3.2 CAViaR模型的估计 | 第35-36页 |
| 3.4 MVMQ-CAViaR模型及其估计 | 第36-38页 |
| 3.4.1 MVMQ-CAViaR模型 | 第36-37页 |
| 3.4.2 MVMQ-CAViaR模型的拟最大似然估计 | 第37-38页 |
| 3.5 基于MVMQ-CAViaR模型的美国次贷危机传染检验 | 第38-47页 |
| 3.5.1 数据及描述性统计分析 | 第38-40页 |
| 3.5.2 模型设定 | 第40-41页 |
| 3.5.3 全样本分析 | 第41-43页 |
| 3.5.4 美国次贷危机传染分析 | 第43-47页 |
| 3.6 本章小结 | 第47-49页 |
| 第四章 时变分位点相协回归模型及其在金融危机传染检验中的应用 | 第49-101页 |
| 4.1 引言 | 第49-50页 |
| 4.2 分位点相协回归模型及其估计 | 第50-54页 |
| 4.2.1 分位点相协回归模型 | 第50-53页 |
| 4.2.2 分位点相协回归模型的一般估计过程 | 第53-54页 |
| 4.3 时变分位点相协回归模型及其估计与预测 | 第54-63页 |
| 4.3.1 时变分位点相协回归模型 | 第54-55页 |
| 4.3.2 时变分位点相协回归模型的估计 | 第55页 |
| 4.3.3 时变分位点相协回归模型预测 | 第55-56页 |
| 4.3.4 时变分位点相协回归模型的模拟分析 | 第56-63页 |
| 4.4 基于分位点概率比测度的次贷、欧债危机传染分析与检验 | 第63-87页 |
| 4.4.1 数据及描述性统计分析 | 第63-66页 |
| 4.4.2 边际分位点回归模型估计 | 第66-68页 |
| 4.4.3 次贷危机传染分析与检验 | 第68-78页 |
| 4.4.4 欧债危机传染分析与检验 | 第78-87页 |
| 4.5 次贷危机对石油、外汇市场尾部相依的影响 | 第87-97页 |
| 4.5.1 数据及描述性统计分析 | 第87-88页 |
| 4.5.2 边际分位点回归模型估计 | 第88-90页 |
| 4.5.3 石油和外汇之间的尾部相依分析 | 第90-97页 |
| 4.6 本章小结 | 第97-101页 |
| 第五章 总结、启示及展望 | 第101-107页 |
| 5.1 主要结论 | 第101-102页 |
| 5.2 金融危机传染对中国金融风险防范的启示 | 第102-105页 |
| 5.2.1 谨防房地产市场风险防范系统性金融风险 | 第102-103页 |
| 5.2.2 谨防市场预期风险加强市场监管完善市场披露制度 | 第103-104页 |
| 5.2.3 谨防外汇市场风险加强风险管控能力 | 第104页 |
| 5.2.4 加强国际合作增强风险抵御能力 | 第104-105页 |
| 5.3 研究展望 | 第105-107页 |
| 参考文献 | 第107-117页 |
| 致谢 | 第117-119页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第119页 |
