| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第1章 绪论 | 第6-9页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第6-7页 |
| ·选题背景 | 第6-7页 |
| ·研究意义 | 第7页 |
| ·研究的难点与创新 | 第7-8页 |
| ·研究方法及主要研究框架 | 第8-9页 |
| ·研究方法 | 第8页 |
| ·研究框架 | 第8-9页 |
| 第2章 中国纺织行业及棉花市场综述 | 第9-15页 |
| ·中国纺织行业概况 | 第9-10页 |
| ·棉花期现货市场的发展与现状 | 第10-11页 |
| ·棉花期货历史 | 第10页 |
| ·美国洲际交易所棉花期货 | 第10页 |
| ·中国郑州商品交易所棉花期货 | 第10-11页 |
| ·中国棉花价格波动因素分析 | 第11-15页 |
| ·棉花的供应影响 | 第11-12页 |
| ·棉花的需求影响 | 第12-13页 |
| ·国家政策的影响 | 第13-14页 |
| ·国际棉花的影响 | 第14-15页 |
| 第3章 棉花套期保值实证研究 | 第15-25页 |
| ·套期保值理论综述 | 第15-17页 |
| ·套期保值介绍 | 第15-16页 |
| ·买入套期保值 | 第16-17页 |
| ·卖出套期保值 | 第17页 |
| ·棉花套期保值实证 | 第17-19页 |
| ·套期保值实证理论与步骤研究 | 第17-19页 |
| ·国内棉花期现价格数据挖掘与实证 | 第19-25页 |
| ·数据的选择与处理 | 第19-20页 |
| ·棉花期货主力合约价格与现货价格相关性 | 第20-21页 |
| ·棉花期货主力合约价格与现货价格基差统计特征分析： | 第21-22页 |
| ·棉花期货主力合约价格与现货价格时间序列平稳性检验 | 第22-23页 |
| ·棉花期货主力合约价格与现货价格时间序列协整关系检验 | 第23-24页 |
| ·棉花期货最优套期保值比率 | 第24页 |
| ·中国棉花期货市场套期保值实证结论 | 第24-25页 |
| 第4章 纺织企业有效运用棉花期货市场分析 | 第25-37页 |
| ·纺织企业参与棉花期货市场现状与问题 | 第25-27页 |
| ·有套期保值需求的企业类型 | 第26-27页 |
| ·纺织企业如何有效地参与棉花套期保值建议 | 第27-31页 |
| ·套期保值操作流程 | 第28-31页 |
| ·纺织企业套期保值策略研究 | 第31-37页 |
| ·2010/2011 棉花期现货市场回顾 | 第31-33页 |
| ·纺织企业的套期保值 | 第33-37页 |
| 第5章 结论 | 第37-39页 |
| ·研究内容的总结 | 第37-38页 |
| ·研究的不足与进一步研究的方向 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-40页 |
| 附录 | 第40-53页 |
| 致谢 | 第53-56页 |
| 上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第56页 |
