| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 本文的选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 本文的研究内容及方法 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究内容及章节安排 | 第11-13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.3 文章的可能创新之处 | 第13-14页 |
| 1.4 技术路线图 | 第14-15页 |
| 第二章 理论基础与文献综述 | 第15-33页 |
| 2.1 社会网络理论 | 第15-24页 |
| 2.1.1 社会网络的特征 | 第16-18页 |
| 2.1.2 社会网络对金融市场的影响 | 第18-21页 |
| 2.1.3 构建社会网络的方法论 | 第21-24页 |
| 2.2 信息滞后的相关研究 | 第24-29页 |
| 2.2.1 有效市场假说 | 第24-27页 |
| 2.2.2 超前滞后效应 | 第27-29页 |
| 2.3 机构投资者与股票波动关系的相关研究 | 第29-32页 |
| 2.3.1 机构投资者对股票波动的影响 | 第29-31页 |
| 2.3.2 信息网络对特质波动性的影响 | 第31-32页 |
| 2.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第三章 基金网络及股票网络的构建 | 第33-39页 |
| 3.1 基金网络的构建 | 第34-37页 |
| 3.2 股票网络的构建 | 第37-38页 |
| 3.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 网络指标对股价的实证研究 | 第39-61页 |
| 4.1 数据来源及统计性描述 | 第39-41页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第39-40页 |
| 4.1.2 基金网络及股票网络的相关统计数据 | 第40-41页 |
| 4.2 实证所需网络指标 | 第41-47页 |
| 4.2.1 信息扩散指标 | 第41-44页 |
| 4.2.2 网络集中度指标 | 第44-47页 |
| 4.3 网络密度对价格延迟的影响 | 第47-51页 |
| 4.3.1 价格延迟的度量 | 第47-49页 |
| 4.3.2 网络密度对价格延迟的Fama-MacBeth检验 | 第49-51页 |
| 4.4 网络集中度对个股股价波动的横截面检验 | 第51-57页 |
| 4.4.1 股票特质波动率的度量 | 第51-53页 |
| 4.4.2 网络集中度对上证50成分股的影响 | 第53-55页 |
| 4.4.3 网络集中度对银行业的影响 | 第55-57页 |
| 4.5 网络集中度对总体股价波动的时间序列检验 | 第57-59页 |
| 4.6 本章小结 | 第59-61页 |
| 第五章 结论与不足 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-73页 |