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投资者关注度对个股市场表现的影响--基于中小板百度指数数据的实证研究

摘要第4-8页
abstract第8-11页
1. 绪论第14-22页
    1.1 研究背景第14-17页
    1.2 研究内容和研究意义第17-19页
        1.2.1 研究内容第17-18页
        1.2.2 研究意义第18页
        1.2.3 研究的创新和不足之处第18-19页
    1.3 研究方法和研究架构第19-22页
        1.3.1 研究方法第19页
        1.3.2 研究架构第19-22页
2. 投资者关注度的相关理论及文献综述第22-32页
    2.1 投资者关注度研究综述第22-23页
    2.2 投资者关注度的量化第23-27页
        2.2.1 基于市场基础信息和媒体报道的代理变量第23-25页
        2.2.2 “类事件研究法”代理变量第25-26页
        2.2.3 基于网络搜索的代理变量第26-27页
    2.3 投资者有限关注和不同类型的市场参与者第27-28页
        2.3.1 个人投资者第27-28页
        2.3.2 其他类型的投资者第28页
    2.4 投资者有限关注和股票市场表现第28-31页
        2.4.1 投资者关注和股票成交量及流动性第28-29页
        2.4.2 投资者关注和股票收益及波动第29-31页
    2.5 本章小结第31-32页
3. 投资者关注度和股票市场表现的实证研究第32-56页
    3.1 研究假设第32-35页
        3.1.1 投资者关注度与股票收益率、成交量和换手率第32-33页
        3.1.2 投资者关注度和股票流动性第33-34页
        3.1.3 投资者关注度和股票市场波动第34-35页
        3.1.4 投资者关注度和非交易日效应第35页
    3.2 样本和数据选择第35-38页
        3.2.1 样本选择第35-36页
        3.2.2 数据选择第36-38页
    3.3 变量定义第38-41页
        3.3.1 个人投资者关注度指标第38-39页
        3.3.2 股票市场交易变量第39-41页
    3.4 实证模型及结果分析第41-54页
        3.4.1 变量描述性统计第41-42页
        3.4.2 平稳性检验第42-43页
        3.4.3 投资者关注度和股票市场指标的相关性分析第43-49页
        3.4.4 投资者关注度和股票流动性的相关性分析第49-50页
        3.4.5 投资者关注度和股票波动性的相关性分析第50-53页
        3.4.6 非交易日关注度效应第53-54页
        3.4.7 稳健性分析第54页
    3.5 本章小结第54-56页
4. 投资者关注度和股票预期收益第56-61页
    4.1 单变量分组分析第56-57页
    4.2 双变量分组分析第57-58页
    4.3 基于投资者关注度的投资策略分析第58-60页
    4.4 本章小结第60-61页
5. 总结和建议第61-64页
    5.1 主要研究结论第61-62页
    5.2 研究不足和建议第62-64页
参考文献第64-68页
致谢第68-69页

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