人民币实际有效汇率波动的冲击来源研究
| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 1. 绪论 | 第13-20页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第13-16页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-16页 |
| 1.2 研究内容与研究思路 | 第16-17页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.2.2 研究思路 | 第17页 |
| 1.3 文章结构与研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 文章结构 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 主要创新和不足 | 第18-20页 |
| 1.4.1 主要创新点 | 第19页 |
| 1.4.2 存在的不足 | 第19-20页 |
| 2. 汇率决定理论回顾 | 第20-28页 |
| 2.1 购买力平价理论 | 第20-22页 |
| 2.2 利率平价理论 | 第22-24页 |
| 2.3 多恩布什汇率超调理论 | 第24-26页 |
| 2.4 巴拉萨—萨缪尔森效应 | 第26-28页 |
| 3. 文献综述 | 第28-34页 |
| 3.1 实际汇率冲击来源的国外研究状况 | 第28-31页 |
| 3.2 实际汇率冲击来源的国内研究状况 | 第31-34页 |
| 4. 人民币实际有效汇率波动的冲击来源实证研究 | 第34-55页 |
| 4.1 实际汇率冲击来源模型中变量的选择与检验 | 第34-40页 |
| 4.1.1 变量的选择 | 第34-35页 |
| 4.1.2 变量的平稳性检验 | 第35-36页 |
| 4.1.3 格兰杰因果检验 | 第36-38页 |
| 4.1.4 Johansen协整检验 | 第38-40页 |
| 4.2 实际汇率冲击来源模型的设定 | 第40-43页 |
| 4.2.1 模型滞后阶数的选择 | 第41-42页 |
| 4.2.2 模型稳定性的评估 | 第42-43页 |
| 4.3 模型的估计 | 第43-46页 |
| 4.4 模型的实证结果分析 | 第46-55页 |
| 4.4.1 脉冲响应函数分析 | 第46-51页 |
| 4.4.2 方差分解 | 第51-55页 |
| 5. 金融危机前后实证研究对比 | 第55-60页 |
| 5.1 金融危机前后的脉冲响应函数对比分析 | 第56-58页 |
| 5.2 金融危机前后的方差分解对比分析 | 第58-60页 |
| 6. 结论及政策含义 | 第60-63页 |
| 6.1 全文的结论 | 第60-61页 |
| 6.2 政策含义 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
