我国系统重要性银行评估方法研究
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 导论 | 第10-20页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的与意义 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第12-17页 |
| ·对系统重要性银行评估必要性的研究 | 第12页 |
| ·对系统重要性银行评估方法的研究 | 第12-17页 |
| ·对完善系统重要性银行评估方法对策的研究 | 第17页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第18-19页 |
| ·研究思路 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·可能的创新之处 | 第19-20页 |
| 第2章 系统重要性银行评估的理论基础 | 第20-25页 |
| ·系统重要性银行的概念 | 第20页 |
| ·系统重要性银行的分类 | 第20-21页 |
| ·系统重要性银行评估的必要性 | 第21-23页 |
| ·系统重要性银行评估的相关理论 | 第23-25页 |
| ·外部性理论 | 第23页 |
| ·信息不对称理论 | 第23页 |
| ·极值理论 | 第23-25页 |
| 第3章 我国系统重要性银行评估方法选取 | 第25-29页 |
| ·系统重要性银行评估方法 | 第25-26页 |
| ·指标法 | 第25页 |
| ·金融网络分析法 | 第25页 |
| ·市场法 | 第25-26页 |
| ·系统重要性银行评估方法的评价 | 第26-27页 |
| ·适合我国系统重要性银行评估的方法 | 第27-29页 |
| ·指标法是适合我国国情的评估方法 | 第27-28页 |
| ·CoVaR法是能够反映系统重要性银行特点的方法 | 第28页 |
| ·指标法和CoVaR法配合使用是最有效的评估方法 | 第28-29页 |
| 第4章 我国系统重要性银行评估方法模型设计 | 第29-38页 |
| ·指标法模型设计 | 第29-33页 |
| ·评估指标的选取 | 第29-31页 |
| ·指标权重的确定 | 第31-33页 |
| ·CoVaR法模型设计 | 第33-38页 |
| ·CoVaR方法基本原理 | 第33-34页 |
| ·分位数回归方法 | 第34-36页 |
| ·用分位数回归估计CoVaR | 第36-38页 |
| 第5章 我国系统重要性银行评估方法的实证分析 | 第38-53页 |
| ·指标法实证分析 | 第38-46页 |
| ·样本的选取与数据的处理 | 第38页 |
| ·各指标权重的计算 | 第38-42页 |
| ·实证结果及分析 | 第42-46页 |
| ·CoVaR法实证分析 | 第46-51页 |
| ·样本的选取 | 第46页 |
| ·数据的处理 | 第46-48页 |
| ·实证结果及分析 | 第48-51页 |
| ·实证结果的比较分析与总结 | 第51-53页 |
| 第6章 完善我国系统重要性银行评估方法的对策 | 第53-55页 |
| ·全面分析评估方法所涉及的影响因素 | 第53页 |
| ·建立健全评估方法所需要的数据库 | 第53-54页 |
| ·营造评估方法所适用的良好环境 | 第54页 |
| ·对评估方法进行动态关注与调整 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 后记 | 第57页 |
