基于“沪港通”的沪港股市联动性研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-21页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的及意义 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究动态 | 第12-18页 |
| ·国外研究动态 | 第12-14页 |
| ·国内研究动态 | 第14-18页 |
| ·简要评述 | 第18页 |
| ·研究思路及方法 | 第18-20页 |
| ·研究思路 | 第18-20页 |
| ·研究方法 | 第20页 |
| ·创新点 | 第20-21页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第21-24页 |
| ·股市联动的内涵及成因 | 第21-22页 |
| ·内涵 | 第21页 |
| ·成因 | 第21-22页 |
| ·股市联动的相关理论 | 第22-24页 |
| ·有效市场理论 | 第22-23页 |
| ·市场传染理论 | 第23-24页 |
| 第三章“沪港通”与沪港股市联动的内在逻辑分析 | 第24-35页 |
| ·沪港股市的联动分析 | 第24-29页 |
| ·沪港股市的比较分析 | 第24-26页 |
| ·沪港股市联动因素 | 第26-29页 |
| ·“沪港通”制度分析 | 第29-34页 |
| ·“沪港通”源起 | 第29-30页 |
| ·“沪港通”内容 | 第30-32页 |
| ·“沪港通”与QDII、QFII制度的比较分析 | 第32-34页 |
| ·基于联动理论的“沪港通”与沪港股市联动的假说 | 第34-35页 |
| 第四章 沪港股市联动性的实证分析 | 第35-53页 |
| ·理论模型及计量方法 | 第35-40页 |
| ·平稳与单位根检验法 | 第35-36页 |
| ·协整检验 | 第36-38页 |
| ·VAR模型 | 第38页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第38-39页 |
| ·脉冲响应函数及方差分解 | 第39-40页 |
| ·样本数据的选取及处理 | 第40-41页 |
| ·数据选取 | 第40页 |
| ·数据处理 | 第40-41页 |
| ·平稳性及单位根检验 | 第41-42页 |
| ·协整检验 | 第42-43页 |
| ·Granger因果检验 | 第43-45页 |
| ·脉冲响应函数 | 第45-46页 |
| ·方差分解 | 第46-49页 |
| ·指数收益的波动率分析 | 第49-53页 |
| 第五章 结论与建议 | 第53-57页 |
| ·结论 | 第53-54页 |
| ·建议 | 第54-56页 |
| ·不足之处 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 作者简介 | 第60页 |
