| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-17页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·研究内容与方法 | 第17页 |
| ·主要工作和创新 | 第17-18页 |
| ·论文的基本结构 | 第18-19页 |
| 第2章 价差交易的原理和一般策略 | 第19-27页 |
| ·价差交易的一般机理 | 第19-22页 |
| ·价差交易的内涵 | 第19-20页 |
| ·期货价差交易的种类 | 第20-21页 |
| ·价差交易的优缺点 | 第21-22页 |
| ·价差交易的操作步骤 | 第22-25页 |
| ·小结 | 第25-27页 |
| 第3章 沪深 300 股指期货价差的变动及其波动 | 第27-36页 |
| ·沪深 300 股指期货的价差 | 第27-33页 |
| ·沪深 300 股指期货价差的一般性特点 | 第27-30页 |
| ·高频数据的价差波动特点 | 第30-33页 |
| ·价差波动的影响因素 | 第33-35页 |
| ·市场成熟程度 | 第33页 |
| ·沪深 300 指数的走势 | 第33页 |
| ·合约的到期日和成交量 | 第33-35页 |
| ·小结 | 第35-36页 |
| 第4章 沪深 300 股指期货的价差交易策略实证 | 第36-47页 |
| ·基本假设和变量说明 | 第36-38页 |
| ·交易成本 | 第36-37页 |
| ·价格数据 | 第37-38页 |
| ·其他变量说明 | 第38页 |
| ·数据选择与检验 | 第38-41页 |
| ·单位根检验 | 第39-40页 |
| ·协整检验 | 第40-41页 |
| ·交易过程的算法描述 | 第41-43页 |
| ·实证的算法 | 第41-42页 |
| ·基本交易规则 | 第42-43页 |
| ·交易效果检验 | 第43-46页 |
| ·交易结果 | 第43-44页 |
| ·结果分析 | 第44-46页 |
| ·小结 | 第46-47页 |
| 结论和建议 | 第47-50页 |
| 1、结论 | 第47-48页 |
| 2、建议 | 第48页 |
| 3、应注意的问题 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-53页 |
| 附录1 价差交易的实证的程序（MATLAB2010b） | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第56-57页 |