| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| ·国外文献综述 | 第11-12页 |
| ·国内文献综述 | 第12-13页 |
| ·研究思路及框架 | 第13-16页 |
| ·研究思路 | 第13-15页 |
| ·本文框架 | 第15-16页 |
| ·本文创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 分形理论与stable分布 | 第17-27页 |
| ·分形理论 | 第17-20页 |
| ·分形简介 | 第17-18页 |
| ·分形分析方法 | 第18-20页 |
| ·stable分布 | 第20-27页 |
| ·stable分布的定义 | 第20-22页 |
| ·stable分布的概率密度函数 | 第22-25页 |
| ·stable分布的性质 | 第25-27页 |
| 第三章 基于stable分布的原油价格静态波动率度量 | 第27-37页 |
| ·样本数据的选取 | 第27页 |
| ·正态性检验 | 第27-29页 |
| ·样本数据的R/S分析 | 第29-31页 |
| ·动态方差分析 | 第31-32页 |
| ·模型估计 | 第32-37页 |
| 第四章 基于GARCH-stable模型的原油价格动态波动率 | 第37-52页 |
| ·条件波动率模型—GARCH-stable模型 | 第37-40页 |
| ·ARCH模型 | 第37页 |
| ·GARCH模型 | 第37-38页 |
| ·GARCH模型的几种条件分布 | 第38-39页 |
| ·GARCH-stable模型 | 第39-40页 |
| ·平稳性检验与ARCH效应检验 | 第40-43页 |
| ·平稳性检验 | 第40-41页 |
| ·ARCH效应检验 | 第41-43页 |
| ·模型参数估计 | 第43-46页 |
| ·极大似然估计理论 | 第43-44页 |
| ·模型参数估计实证 | 第44-46页 |
| ·模型残差检验 | 第46-52页 |
| 第五章 基于GARCH-stable模型的在险价值VaR | 第52-64页 |
| ·风险度量—在险价值VaR | 第52-54页 |
| ·传统的VaR模型 | 第52-53页 |
| ·stable分布下的VaR模型 | 第53-54页 |
| ·在险价值VaR实证分析 | 第54-58页 |
| ·stable分布的分位数 | 第54-56页 |
| ·在险价值VaR实证 | 第56-58页 |
| ·VaR模型检验 | 第58-61页 |
| ·失败率检验法 | 第58-60页 |
| ·失败率检验实证 | 第60-61页 |
| ·本章小结 | 第61-64页 |
| 第六章 结论 | 第64-66页 |
| ·本文总结 | 第64-65页 |
| ·本文的不足与展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
