利率市场化背景下商业银行利率风险管理研究
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 导论 | 第10-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·本文逻辑框架 | 第12-13页 |
| ·本文特点和不足之处 | 第13-14页 |
| ·本文特点 | 第13页 |
| ·不足之处 | 第13-14页 |
| 2 相关研究综述 | 第14-20页 |
| ·关于利率风险度量的研究综述 | 第14-16页 |
| ·国外研究综述 | 第14-16页 |
| ·国内研究综述 | 第16页 |
| ·VaR模型研究综述 | 第16-20页 |
| ·国外研究综述 | 第17-18页 |
| ·国内研究综述 | 第18-20页 |
| 3 传统的利率风险度量模型 | 第20-31页 |
| ·利率敏感性缺口模型 | 第20-23页 |
| ·利率敏感性缺口的定义 | 第20页 |
| ·利率敏感性缺口的度量 | 第20-22页 |
| ·利率敏感性缺口的管理 | 第22页 |
| ·利率敏感性缺口的评价 | 第22-23页 |
| ·持续期缺口模型 | 第23-31页 |
| ·持续期缺口模型的简介 | 第23-24页 |
| ·持续期缺口模型的运用 | 第24-25页 |
| ·持续期缺口模型的长处与不足 | 第25-28页 |
| ·数据的选取 | 第28-31页 |
| 4 VaR模型的原理和计算方法 | 第31-38页 |
| ·VaR模型的基本原理 | 第31-32页 |
| ·VaR模型的定义 | 第31页 |
| ·VaR模型的数学描述 | 第31-32页 |
| ·VaR模型的三种计算方法 | 第32-38页 |
| ·参数法 | 第32-35页 |
| ·非参数法 | 第35-38页 |
| 5 Shibor数据的统计特征分析 | 第38-44页 |
| ·数据选取和数据处理 | 第38页 |
| ·数据的统计特征分析 | 第38-44页 |
| 6 基于GARCH族模型的利率风险实证分析 | 第44-52页 |
| ·确定均值方程 | 第44-47页 |
| ·选择GARCH模型 | 第47-50页 |
| ·AIC、SC准则 | 第47-48页 |
| ·模型参数显著性检验 | 第48-49页 |
| ·回测检验 | 第49-50页 |
| ·计算VaR值 | 第50-52页 |
| 7 研究结论和政策建议 | 第52-55页 |
| ·研究结论 | 第52页 |
| ·政策建议 | 第52-55页 |
| ·宏观角度 | 第52-53页 |
| ·微观角度 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 附录 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
