银行系统性风险研究及系统重要性银行识别
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 一、研究背景 | 第10-11页 |
| 二、研究意义 | 第11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-18页 |
| 一、压力测试与情景分析 | 第12-13页 |
| 二、基于实际业务传染的度量法 | 第13-15页 |
| 三、市场模型法 | 第15-18页 |
| 第三节 研究内容及思路框架 | 第18-20页 |
| 一、研究内容 | 第18-20页 |
| 二、思路框架 | 第20页 |
| 第四节 研究创新点 | 第20-22页 |
| 第二章 系统性风险的定义及成因分析 | 第22-28页 |
| 第一节 系统性风险与系统重要性银行的定义 | 第22-24页 |
| 一、系统性风险的定义 | 第22-23页 |
| 二、系统重要性银行的定义 | 第23-24页 |
| 第二节 系统性风险的成因分析 | 第24-28页 |
| 一、金融市场存在的根本缺陷 | 第24-25页 |
| 二、金融内在脆弱性 | 第25-26页 |
| 三、金融监管的缺失 | 第26页 |
| 四、宏观经济周期和调控政策失误 | 第26-27页 |
| 五、市场主体的非理性 | 第27-28页 |
| 第三章 我国银行系统性风险的度量方法 | 第28-34页 |
| 第一节 从时间维度测量银行系统性风险的方法 | 第28-30页 |
| 一、CCA方法的介绍 | 第28-30页 |
| 二、CCA方法的数据说明 | 第30页 |
| 第二节 从横截面维度测量银行系统性风险的方法 | 第30-34页 |
| 一、网络模型法的介绍 | 第30-33页 |
| 二、网络模型法的数据说明 | 第33-34页 |
| 第四章 我国银行系统性风险的实证分析 | 第34-46页 |
| 第一节 从时间维度分析银行系统性风险 | 第34-39页 |
| 一、各个商业银行违约距离的动态特征 | 第34-36页 |
| 二、商业银行系统性风险的动态演进 | 第36-38页 |
| 三、我国银行违约距离指标排序 | 第38-39页 |
| 第二节 从横截面维度分析银行系统性风险 | 第39-42页 |
| 一、网络模型法的具体操作 | 第39-40页 |
| 二、我国银行风险外溢指标的排序 | 第40-42页 |
| 第三节 银行系统性风险监测的综合指标 | 第42-46页 |
| 一、综合指标的构建方法 | 第42-43页 |
| 二、综合指标的计算结果 | 第43-46页 |
| 第五章 结论与展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 附录 | 第52-57页 |
| 攻读硕士期间所发表的学术论文 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
