| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-12页 |
| 第一节 问题的提出与意义 | 第7-9页 |
| 一、研究的背景与意义 | 第7-8页 |
| 二、文献综述 | 第8-9页 |
| 第二节 研究内容和基本框架 | 第9-11页 |
| 一、研究内容 | 第9-10页 |
| 二、基本框架 | 第10-11页 |
| 第三节 论文创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 面板因子模型及因子个数选择准则 | 第12-19页 |
| 第一节 面板因子模型及相关假定 | 第12-14页 |
| 第二节 面板因子个数选择信息准则 | 第14-19页 |
| 第三章 不变因子数目下的Monte Carlo模拟研究 | 第19-34页 |
| 第一节 信息准则的适应性分析 | 第19-27页 |
| 一、不同异质性成分下的因子个数识别能力比较分析 | 第19-23页 |
| 二、不同因子结构下的因子个数识别能力比较分析 | 第23-25页 |
| 三、不同因子强度下的因子个数识别能力比较分析 | 第25-27页 |
| 第二节 信息准则的稳健性分析 | 第27-34页 |
| 一、厚尾分布下的因子个数识别能力比较分析 | 第27-32页 |
| 二、非对称性分布下的因子个数识别能力比较分析 | 第32-34页 |
| 第四章 可变因子数目下的Monte Carlo模拟研究 | 第34-38页 |
| 第五章 沪深300成分股数据的因子应用分析 | 第38-44页 |
| 第一节 样本数据的描述性统计和正态性检验 | 第38-39页 |
| 第二节 因子个数的选择分析 | 第39-41页 |
| 第三节 因子提取的结果分析 | 第41-44页 |
| 第六章 研究结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附录 程序 | 第47-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |