国债期货套期保值比率实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-12页 |
| ·国外文献综述 | 第10-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-12页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第12-14页 |
| 第二章 国债期货与国债ETF概述 | 第14-21页 |
| ·国债期货 | 第14-18页 |
| ·国债期货起源与发展 | 第14-15页 |
| ·国债期货特点与功能 | 第15-18页 |
| ·国债ETF | 第18-21页 |
| ·国债ETF概述 | 第18页 |
| ·国债ETF与国债期货 | 第18-21页 |
| 第三章 套期保值基本原理及其模型 | 第21-27页 |
| ·套期保值概述 | 第21-24页 |
| ·套期保值定义 | 第21页 |
| ·基差风险与套期保值 | 第21-23页 |
| ·套期保值风险防范 | 第23-24页 |
| ·套期保值比率研究模型 | 第24-27页 |
| ·传统的基点价值法 | 第24页 |
| ·普通最小二乘法模型(OLS) | 第24-25页 |
| ·双变量自回归模型(B-VAR) | 第25页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第25-27页 |
| 第四章 国债期货套期保值比率实证分析 | 第27-35页 |
| ·数据的选取 | 第27-28页 |
| ·数据的检验 | 第28-30页 |
| ·平稳性检验 | 第28-29页 |
| ·协整检验 | 第29-30页 |
| ·普通最小二乘法模型(OLS)实证分析 | 第30-31页 |
| ·双变量自回归模型(B-VAR)实证分析 | 第31-32页 |
| ·误差修正模型(ECM)实证分析 | 第32-33页 |
| ·结果分析 | 第33-35页 |
| 第五章 结论 | 第35-36页 |
| 结果表明 | 第35页 |
| 论文不足之处及展望 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 后记 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40页 |
