| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-19页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外文献综述 | 第13-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-15页 |
| ·文献评述 | 第15-16页 |
| ·研究内容、研究方法和创新点 | 第16-19页 |
| ·研究内容 | 第16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·技术路线图 | 第17-18页 |
| ·创新点与不足 | 第18-19页 |
| 2. 股指期货价格风险及其度量方法分析 | 第19-29页 |
| ·股指期货价格风险 | 第19-22页 |
| ·股指期货的概念和特点 | 第19-21页 |
| ·股指期货价格风险的种类 | 第21-22页 |
| ·股指期货价格风险的度量方法分析 | 第22-28页 |
| ·VaR方法 | 第22-26页 |
| ·GARCH模型族理论 | 第26-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 3. 我国股指期货价格风险现状分析 | 第29-36页 |
| ·股指期货价格与现货股指波动分析 | 第29页 |
| ·我国股指期货价格风险成因 | 第29-30页 |
| ·股指期货价格风险的影响 | 第30-31页 |
| ·构建影响股指期货价格风险的指标体系 | 第31-35页 |
| ·影响股指期货价格风险的指标体系 | 第32页 |
| ·指标释义 | 第32-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 4. 股指期货价格风险影响因素相关性检验 | 第36-45页 |
| ·数据选取与描述 | 第36-38页 |
| ·相关性检验 | 第38-40页 |
| ·平稳性检验 | 第38页 |
| ·协整检验 | 第38-39页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第39-40页 |
| ·波动性分析 | 第40-44页 |
| ·VAR模型的建立 | 第41-42页 |
| ·脉冲响应函数 | 第42-43页 |
| ·方差分解 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 5. 运用ARCH族模型度量我国股指期货风险的实证分析 | 第45-54页 |
| ·数据选取 | 第45页 |
| ·ARCH效应的检验 | 第45-49页 |
| ·GARCH模型族的建立 | 第49-52页 |
| ·运用EGARCH(1,1)模型计算VaR值 | 第52-53页 |
| ·实证结果分析 | 第53-54页 |
| 6. 结论与政策建议 | 第54-57页 |
| ·结论 | 第54-55页 |
| ·研究结论 | 第54-55页 |
| ·研究展望 | 第55页 |
| ·政策建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60页 |