| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-36页 |
| ·问题提出 | 第11-14页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·研究问题 | 第13页 |
| ·选题意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-32页 |
| ·关于股票信用风险内涵界定的文献 | 第14-16页 |
| ·关于我国股票信用风险成因及影响因素的文献 | 第16-25页 |
| ·关于股票信用风险引致中小股东损失评估方法的文献 | 第25-26页 |
| ·关于债务性信用风险度量的文献 | 第26-29页 |
| ·关于我国上市公司股票信用风险状况与后果的文献 | 第29-30页 |
| ·关于上市公司股票信用风险对策的文献 | 第30-31页 |
| ·现有研究文献的总体评述 | 第31-32页 |
| ·研究思路和方法 | 第32-34页 |
| ·研究思路与结构安排 | 第32-34页 |
| ·研究方法 | 第34页 |
| ·主要创新 | 第34-35页 |
| 本章注释 | 第35-36页 |
| 第2章 大股东违规导致的股票信用风险内涵界定与特征分析 | 第36-51页 |
| ·股票信用风险的定义与内涵分析 | 第36-40页 |
| ·股票信用风险名称的起源分析 | 第36-37页 |
| ·股票信用风险的定义与内涵解析 | 第37-39页 |
| ·股票信用风险相关概念 | 第39-40页 |
| ·我国上市公司大股东违规行为类型与特征 | 第40-47页 |
| ·大股东违规行为类型 | 第40-42页 |
| ·我国上市公司主要大股东违规类型及特征分析 | 第42-47页 |
| ·股票信用风险与债务性信用风险的比较 | 第47-49页 |
| ·承担风险的主体对比 | 第47-48页 |
| ·风险产生的原因对比 | 第48页 |
| ·风险造成的损失对比 | 第48-49页 |
| ·本章小节 | 第49-50页 |
| 本章注释 | 第50-51页 |
| 第3章 我国上市公司股票信用风险监测指标体系构建：基于大股东违规行为的成因分析 | 第51-94页 |
| ·对大股东违规行为成因的案例分析 | 第51-63页 |
| ·大股东占款案例分析 | 第51-55页 |
| ·违规贷款担保案例分析 | 第55-57页 |
| ·擅改募集资金用途案例分析 | 第57-58页 |
| ·出资违规案例分析 | 第58-60页 |
| ·案例小结：“欺诈三角”视角的大股东违规行为成因分析 | 第60-63页 |
| ·大股东违规获益最大化模型构建与分析 | 第63-68页 |
| ·大股东违规获益最大化模型描述 | 第64-66页 |
| ·模型推导与结论 | 第66-68页 |
| ·我国上市公司股票信用风险影响因素实证检验 | 第68-86页 |
| ·股票信用风险影响因素分解 | 第68-71页 |
| ·样本选择 | 第71页 |
| ·自变量指标选择 | 第71-73页 |
| ·因变量选择 | 第73-76页 |
| ·单因素分析 | 第76-78页 |
| ·相关性分析 | 第78页 |
| ·多元统计分析 | 第78-83页 |
| ·实证分析小结 | 第83-86页 |
| ·我国上市公司股票信用风险监测指标体系构建 | 第86-89页 |
| ·我国上市公司股票信用风险监测指标体系构建 | 第86-88页 |
| ·我国上市公司股票信用风险监测指标体系的应用效果分析 | 第88-89页 |
| ·我国上市公司股票信用风险监测指标体系的意义和价值 | 第89页 |
| ·本章小结 | 第89-91页 |
| 3.A 附录 | 第91-93页 |
| 本章注释 | 第93-94页 |
| 第4章 股票信用风险引致投资者损失的机制及其评估研究 | 第94-119页 |
| ·有文献对股票信用风险引致投资者损失评估方法的分歧 | 第94-95页 |
| ·大股东违规行为引致投资者损失的路径分析 | 第95-97页 |
| ·大股东占款引致投资者损失的路径分析 | 第96页 |
| ·违规贷款担保引致投资者损失的路径分析 | 第96-97页 |
| ·擅改资金用途引致投资者损失的路径分析 | 第97页 |
| ·出资违规引致投资者损失的路径分析 | 第97页 |
| ·股票信用风险引致投资者损失的机制及其实证假说 | 第97-100页 |
| ·违规导致股票价值下降机制 | 第98-99页 |
| ·公告机制 | 第99页 |
| ·实证假说的提 | 第99-100页 |
| ·对违规引致损失机制的检验与分析 | 第100-112页 |
| ·事件窗的划分 | 第101-102页 |
| ·异常收益率的计量方法 | 第102-103页 |
| ·实证及统计检验结果 | 第103-109页 |
| ·稳健性检验 | 第109页 |
| ·结论及分析 | 第109-111页 |
| ·与我国《规定》中损失额认定标准的比较 | 第111-112页 |
| ·我国上市公司股票信用风险引致损失的实证分析 | 第112-117页 |
| ·我国上市公司股票信用风险引致投资者损失计算结果 | 第113-115页 |
| ·我国上市公司股票信用风险引致投资者损失的差异性检验 | 第115-117页 |
| ·本章小结 | 第117-118页 |
| 本章注释 | 第118-119页 |
| 第5章 股票信用风险度量方法及其有效性检验 | 第119-147页 |
| ·股票信用风险度量的基本思路和方法 | 第119-123页 |
| ·债务性信用风险度量方法简析 | 第119-121页 |
| ·股票信用风险度量与债务性信用风险度量对比 | 第121-122页 |
| ·股票信用风险度量思路解析 | 第122-123页 |
| ·违规概率的估计 | 第123-129页 |
| ·基于违规临界条件的违规概率估计 | 第124页 |
| ·基于判别分析的违规概率估计 | 第124-125页 |
| ·基于Logit回归的违规概率估计 | 第125-126页 |
| ·基于DEA的违规概率估计 | 第126-129页 |
| ·违规损失率的估计 | 第129-131页 |
| ·损失事件窗的确定 | 第129-130页 |
| ·违规损失率计算 | 第130页 |
| ·违规损失率差异的处理 | 第130-131页 |
| ·股票信用损失分布的估计 | 第131页 |
| ·股票信用风险度量指标的估计 | 第131-133页 |
| ·预期股票信用损失 | 第131-132页 |
| ·未预期股票信用损失 | 第132页 |
| ·股票信用损失在险价值(VaR) | 第132-133页 |
| ·我国上市公司股票信用风险度量方法有效性检验 | 第133-139页 |
| ·样本选择 | 第133-134页 |
| ·违规概率估计的自变量及因变量选择 | 第134-136页 |
| ·检验过程和结果 | 第136-139页 |
| ·本章小结 | 第139-140页 |
| 5.A 附录 | 第140-146页 |
| 5.A.1 数据包络分析(DEA)简介 | 第140-144页 |
| 5.A.2 附图 | 第144-146页 |
| 本章注释 | 第146-147页 |
| 第6章 我国上市公司股票信用风险状况和发展趋势判断 | 第147-159页 |
| ·样本选择与变量描述 | 第147-150页 |
| ·样本选择 | 第147-148页 |
| ·输入变量及输出变量描述性统计 | 第148-150页 |
| ·我国上市公司股票信用风险度量——单只股票度量结果举例 | 第150-152页 |
| ·沪深股市单只股票的股票信用风险度量举例 | 第150-151页 |
| ·单只股票的股票信用风险度量指标应用举例 | 第151-152页 |
| ·我国上市公司股票信用风险度量结果——股票市场整体状况 | 第152-155页 |
| ·2011年我国股票市场股票信用风险度量结果 | 第152-154页 |
| ·2004～2011年我国股票市场股票信用风险度量结果 | 第154-155页 |
| ·我国上市公司股票信用风险现状及发展趋势判断 | 第155-158页 |
| ·我国上市公司股票信用风险现状和发展趋势判断 | 第155-157页 |
| ·对策建议 | 第157-158页 |
| ·本章小结 | 第158页 |
| 本章注释 | 第158-159页 |
| 第7章 总结、对策与展望 | 第159-171页 |
| ·本文主要结论 | 第159-161页 |
| ·关于股票信用风险内涵界定与特征的主要结论 | 第159页 |
| ·关于我国上市公司股票信用风险成因的主要结论 | 第159-160页 |
| ·关于股票信用风险引致投资者损失机制和评估方法的主要结论 | 第160页 |
| ·关于股票信用风险度量方法和检验的主要结论 | 第160页 |
| ·关于我国股票信用风险状况和发展趋势的主要结论 | 第160-161页 |
| ·我国上市公司股票信用风险防范与对策 | 第161-169页 |
| ·监管视角的股票信用风险防范与对策 | 第161-164页 |
| ·做市商视角的股票信用风险防范与对策 | 第164-166页 |
| ·投资者视角的股票信用风险防范与对策 | 第166-169页 |
| ·本文研究的不足 | 第169-170页 |
| ·研究展望 | 第170-171页 |
| 参考文献 | 第171-177页 |
| 博士阶段科研成果 | 第177-178页 |
| 后记 | 第178-180页 |
