| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 一、研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 二、国内外文献综述 | 第10-15页 |
| (一) 国外研究综述 | 第10-12页 |
| (二) 国内研究综述 | 第12-14页 |
| (三) 国内外研究评述 | 第14-15页 |
| 三、本文的主要内容 | 第15-16页 |
| 四、本文的研究方法与研究思路 | 第16-17页 |
| 五、本文的创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 股指期货理论 | 第18-27页 |
| 一、股指期货简介 | 第18-21页 |
| (一) 股指期货的定义 | 第18页 |
| (二) 股指期货发展历程 | 第18-20页 |
| (三) 股指期货的功能 | 第20-21页 |
| 二、沪深300股指期货简介 | 第21-23页 |
| (一) 沪深300股价指数 | 第21-22页 |
| (二) 沪深300股指期货的合约内容 | 第22-23页 |
| 三、股指期货合约价格定价 | 第23-24页 |
| 四、股指期货对股票市场波动性影响的理论分析 | 第24-27页 |
| 第三章 股票市场波动性理论 | 第27-32页 |
| 一、股票市场波动性 | 第27-29页 |
| (一) 股票市场波动性特点 | 第27-28页 |
| (二) 股票市场波动性成因 | 第28-29页 |
| 二、股票市场波动性衡量模型 | 第29-32页 |
| (一) ARCH模型简介 | 第29-30页 |
| (二) GARCH模型简介 | 第30-31页 |
| (三) TARCH模型简介 | 第31-32页 |
| 第四章 基于GARCH模型实证分析 | 第32-50页 |
| 一、数据选取与处理 | 第32-37页 |
| (一) 序列的正态分布检验 | 第33-35页 |
| (二) 序列的平稳性检验 | 第35-37页 |
| 二、沪深300股指收益率模型参数估计 | 第37-41页 |
| 三、沪深300股指期货上市对现货市场波动性实证研究分析 | 第41-43页 |
| (一) ARCH效应检验 | 第41-42页 |
| (二) 基于GARCH模型的股指上市交易对波动性实证分析 | 第42-43页 |
| 四、沪深300股指期货上市后对现货市场信息传递效率实证分析 | 第43-46页 |
| (一) ARCH效应检验 | 第43-44页 |
| (二) GARCH模型实证分析 | 第44-45页 |
| (三) TARCH模型实证分析 | 第45-46页 |
| 五、股指期货的波动对现货市场波动影响的实证分析 | 第46-50页 |
| (一) 沪深300指数期货收益率参数拟合 | 第47-48页 |
| (二) 引入期货市场波动的实证分析 | 第48-50页 |
| 第五章 总结、建议与展望 | 第50-54页 |
| 一、总结 | 第50-51页 |
| 二、建议 | 第51-53页 |
| 三、展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第59页 |
