| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景及选题意义 | 第8-9页 |
| ·研究思路 | 第9-10页 |
| ·研究方法 | 第9页 |
| ·研究目标 | 第9-10页 |
| ·文章结构和安排 | 第10页 |
| ·本文创新点 | 第10-11页 |
| ·需要解决的关键问题 | 第11-12页 |
| 第2章 文献综述 | 第12-28页 |
| ·AH 股市场发展概述 | 第12-15页 |
| ·我国股票种类简介 | 第12-13页 |
| ·A 股市场发展概述 | 第13-14页 |
| ·H 股市场发展概述 | 第14-15页 |
| ·股票市场分割的概述和文献综述 | 第15-20页 |
| ·市场分割理论概述 | 第15-17页 |
| ·国内外股票市场分割研究综述 | 第17-18页 |
| ·中国 A、H 股市场相关性研究文献回顾 | 第18-20页 |
| ·A+H 银行股上市公司的基本状况 | 第20-27页 |
| （1）中国工商银行 | 第21-22页 |
| （2）中国建设银行 | 第22-23页 |
| （3）中国银行 | 第23-24页 |
| （4）招商银行 | 第24-25页 |
| （5）中信银行 | 第25-26页 |
| （6）交通银行 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 结构向量自回归模型的相关理论 | 第28-40页 |
| ·模型概述 | 第28-32页 |
| ·VAR 模型的概述 | 第28-29页 |
| ·SVAR 模型的概述 | 第29-32页 |
| ·单位根检验 | 第32-33页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第33页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第33-35页 |
| ·脉冲响应函数 | 第35-37页 |
| ·方差分解 | 第37-40页 |
| 第4章 A+H 银行股联动性实证研究 | 第40-56页 |
| ·样本选择及数据处理 | 第40-42页 |
| ·阶段划分 | 第40页 |
| ·变量及数据的选择 | 第40页 |
| ·数据的处理 | 第40-42页 |
| ·第Ⅰ阶段实证分析 | 第42-48页 |
| ·模型的建立 | 第42-45页 |
| ·脉冲响应分析 | 第45-47页 |
| ·方差分解分析 | 第47-48页 |
| ·第Ⅱ阶段实证分析 | 第48-53页 |
| ·SVAR 模型建立 | 第49-50页 |
| ·脉冲响应分析 | 第50-52页 |
| ·方差分解 | 第52-53页 |
| ·实证结论分析 | 第53-56页 |
| 第5章 结论和建议 | 第56-60页 |
| ·结论 | 第56页 |
| ·建议 | 第56-60页 |
| ·对于投资者的建议 | 第56-57页 |
| ·对管理部门的建议 | 第57-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录A 两阶段 A、H 银行流通股本占比变化统计数据 | 第64-67页 |
| 附录B 两阶段 A、H 银行股指数数据 | 第67-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第73页 |