| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 目录 | 第10-13页 |
| 0 导论 | 第13-23页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·企业年金基金投资风险控制思路和方法的研究综述 | 第14-19页 |
| ·国内研究综述 | 第14-17页 |
| ·国外研究综述 | 第17-19页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第19-21页 |
| ·本文的创新和不足之处 | 第21-23页 |
| 1 企业年金基金概念和风险控制理论及现状分析 | 第23-30页 |
| ·企业年金基金理论 | 第23-25页 |
| ·企业年金基金的概念 | 第23页 |
| ·我国企业年金基金的投资工具 | 第23-24页 |
| ·企业年金基金投资原则 | 第24-25页 |
| ·企业年金投资风险管理理论 | 第25-28页 |
| ·传统风险管理理论 | 第26-27页 |
| ·现代风险管理的理论 | 第27-28页 |
| ·我国企业年金基金投资风险控制的现状分析 | 第28-30页 |
| ·投资风险控制水平较低 | 第28页 |
| ·企业年金基金投资产品缺乏长期性 | 第28页 |
| ·投资监管机制有待进一步完善 | 第28-30页 |
| 2 后金融危机背景下企业年金基金风险控制的反思 | 第30-41页 |
| ·经济危机对企业年金基金在内的国际养老基金的影响 | 第30-32页 |
| ·资产大幅度缩水,损失严重 | 第30-31页 |
| ·养老金积累制发生转变,DB向DC过渡 | 第31-32页 |
| ·我国企业年金基金投资在金融危机中的表现 | 第32-35页 |
| ·金融危机中国企业年金基金增速放缓 | 第32-33页 |
| ·企业年金基金投资收益 | 第33-35页 |
| ·后金融危机背景下养老金投资风险控制的反思 | 第35-41页 |
| ·安全和效益的抉择 | 第35-36页 |
| ·企业年金基金的监管与金融创新的博弈 | 第36-37页 |
| ·多元化投资策略的探索方向 | 第37-39页 |
| ·雇员、雇主和政府责任的界定 | 第39-41页 |
| 3 我国企业年金投资风险控制影响因素研究 | 第41-47页 |
| ·我国企业年金投资风险控制的外部因素分析 | 第41-44页 |
| ·中国的证券市场对我国企业年金投资风险控制的影响 | 第41-42页 |
| ·我国证券市场风险的识别分析 | 第42-43页 |
| ·政府监督对企业年金基金投资风险控制的影响 | 第43-44页 |
| ·我国企业年金基金内部治理结构的风险链分析 | 第44-47页 |
| ·委托代理风险 | 第44-46页 |
| ·企业年金基金投资主体空壳化的风险分析 | 第46-47页 |
| 4 我国企业年金投资风险的度量和管理技术探索 | 第47-55页 |
| ·企业年金投资风险的度量方法分析 | 第47-51页 |
| ·方差或半方差法原理及评价 | 第47-48页 |
| ·VaR法原理及评价 | 第48-50页 |
| ·CVaR法原理及评价 | 第50-51页 |
| ·我国企业年金资产负债管理分析 | 第51-53页 |
| ·完善我国企业年金资产负债管理方法的思考 | 第52-53页 |
| ·企业年金基金投资风险预算技术的思考 | 第53-55页 |
| 5 国内外企业年金基金投资风险控制借鉴 | 第55-68页 |
| ·美国私人养老基金投资风险控制研究 | 第55-60页 |
| ·美国私人养老金计划 | 第55-57页 |
| ·美国企业年金基金投资的监管 | 第57-58页 |
| ·基金型的投资选择组合 | 第58-59页 |
| ·美国DC型企业年金基金投资收益 | 第59-60页 |
| ·智利企业年金投资中的风险控制研究 | 第60-62页 |
| ·智利DC型企业年金基金 | 第60页 |
| ·智利在企业年金基金投资引进专业和竞争模式 | 第60-61页 |
| ·建立投资管理机构的内部控制机制 | 第61-62页 |
| ·智利企业年金投资收益率担保机制 | 第62页 |
| ·香港信托强制金制度的风险控制概述 | 第62-65页 |
| ·香港强积金的主要内容 | 第63页 |
| ·香港强积金投资风险管理策略 | 第63-65页 |
| ·企业年金计划投资风险管理的经验和启示 | 第65-68页 |
| ·完善企业年金基金投资管理主体的进入退出机制、增强竞争机制 | 第65页 |
| ·建立适合的企业年金投资监管模式 | 第65-66页 |
| ·给予计划参加人适度的投资选择权 | 第66页 |
| ·完善企业年金基金投资风险的补偿机制 | 第66-68页 |
| 6 企业年金基金投资风险控制的政策思路 | 第68-74页 |
| ·建立和完善我国企业年金投资风险的补偿机制探索 | 第68-70页 |
| ·企业年金基金投资监管模式的调整 | 第70-71页 |
| ·强化企业年金基金入市风险监管 | 第71-72页 |
| ·完善企业年金基金投资风险的预警机制 | 第72-73页 |
| ·加强基金风险控制技术的创新运用和人才的培养引进 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 后记 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79页 |