基于高频数据的中国股指期货动态统计套利策略
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪言 | 第10-20页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·选题依据和研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究现状 | 第12-17页 |
| ·国外的研究文献回顾 | 第13-15页 |
| ·国内的研究文献回顾 | 第15-17页 |
| ·小结 | 第17页 |
| ·研究思路 | 第17-18页 |
| ·研究框架及主要创新点 | 第18-20页 |
| ·研究框架 | 第18-19页 |
| ·主要创新点 | 第19-20页 |
| 第二章 套利的理论依据 | 第20-35页 |
| ·概念范畴 | 第20-22页 |
| ·套利的理论基础 | 第22-28页 |
| ·股指期货的定价模型 | 第22-25页 |
| ·价格失真 | 第25-26页 |
| ·价格回归 | 第26-28页 |
| ·套利模型 | 第28-35页 |
| ·均值回复模型 | 第28-29页 |
| ·多因子模型 | 第29-30页 |
| ·协整模型 | 第30-32页 |
| ·小波理论 | 第32-33页 |
| ·SVM 模型 | 第33-35页 |
| 第三章 股指期货跨期套利 | 第35-49页 |
| ·套利前准备 | 第35-37页 |
| ·理论价差计算 | 第35-36页 |
| ·无套利区间的确定 | 第36-37页 |
| ·模型及数据选取 | 第37-39页 |
| ·模型选择 | 第37-38页 |
| ·数据选择 | 第38-39页 |
| ·实证检验分析 | 第39-47页 |
| ·协整关系检验 | 第39-44页 |
| ·价差分析 | 第44-45页 |
| ·套利检验 | 第45-47页 |
| ·小结 | 第47-49页 |
| 第四章 股指期货期现套利 | 第49-61页 |
| ·无套利空间 | 第49-50页 |
| ·模型及数据选取 | 第50-53页 |
| ·数据选择 | 第50-51页 |
| ·ETF 基金的选择 | 第51页 |
| ·ETF 组合的配置 | 第51-53页 |
| ·实证检验分析 | 第53-60页 |
| ·协整关系检验 | 第53-57页 |
| ·价差分析 | 第57-58页 |
| ·套利检验 | 第58-60页 |
| ·小结 | 第60-61页 |
| 第五章 结论与讨论 | 第61-63页 |
| ·论文总结 | 第61-62页 |
| ·论文讨论 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 攻读硕士期间研究成果 | 第68-69页 |
