| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·期权定价理论回顾 | 第8-9页 |
| ·障碍期权和回望期权定价理论回顾 | 第9-10页 |
| ·本文研究背景及解决的问题 | 第10-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-13页 |
| ·基本定义 | 第11-12页 |
| ·重要引理 | 第12-13页 |
| 第三章 离散模型下障碍期权的定价研究 | 第13-22页 |
| ·单障碍期权在离散和连续模型下的定价 | 第13-17页 |
| ·基本模型介绍 | 第13页 |
| ·单障碍期权的收益和定价表达式 | 第13-15页 |
| ·单障碍期权在离散和连续模型下定价之间的关系 | 第15-17页 |
| ·链式双障碍期权在离散和连续模型下定价之间的关系 | 第17-22页 |
| 第四章 跳扩散模型下回望期权的定价研究 | 第22-32页 |
| ·跳扩散模型 | 第22页 |
| ·B-S模型下回望期权在离散和连续模型下的定价 | 第22-25页 |
| ·回望期权的收益和定价表达式 | 第22-23页 |
| ·B-S模型下回望期权在离散和连续模型下定价之间的关系 | 第23-25页 |
| ·跳扩散模型下回望期权在离散和连续模型下的定价 | 第25-32页 |
| ·定理4.1的推广 | 第25-28页 |
| ·跳扩散模型下回望期权在离散和连续模型下定价之间的关系 | 第28-32页 |
| 第五章 归纳展望 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 致谢 | 第35页 |