| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·历史状况 | 第8-9页 |
| ·相关的发展趋势 | 第9-10页 |
| ·我国的发展概况 | 第10页 |
| ·本文的各章安排和主要工作 | 第10-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-16页 |
| ·期权定义及其类型 | 第11-12页 |
| ·期权定价 | 第12-15页 |
| ·CRR二叉树模型简介 | 第12-14页 |
| ·金融市场的自融资策略 | 第14-15页 |
| ·凸集及其性质 | 第15-16页 |
| ·凸集定义及性质 | 第15-16页 |
| 第三章 多个风险资产下的期权定价 | 第16-32页 |
| ·多个风险资产的CRR二叉树模型 | 第16-17页 |
| ·两个风险资产的期权定价 | 第17-27页 |
| ·投资份额的取值范围 | 第18-19页 |
| ·投资组合价值的下界 | 第19页 |
| ·特殊条件下的期权定价公式 | 第19-27页 |
| ·多个风险资产的期权定价 | 第27-32页 |
| 第四章 实证分析 | 第32-34页 |
| 第五章 总结与展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36页 |