| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-13页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究对象和研究方法 | 第9-10页 |
| ·本文内容和结构安排 | 第10-11页 |
| ·创新与不足 | 第11-13页 |
| 第2章 文献综述和相关理论 | 第13-21页 |
| ·资本资产定价模型研究成果回顾 | 第13-16页 |
| ·国外相关研究成果回顾 | 第13-15页 |
| ·国内相关研究成果回顾 | 第15-16页 |
| ·基本及扩展的资本资产模型理论 | 第16-21页 |
| ·经典的CAPM模型 | 第16-18页 |
| ·扩展的资本资产模型 | 第18-21页 |
| 第3章 资本资产定价模型对地产股的实证分析 | 第21-38页 |
| ·地产股样本数据选取与处理 | 第21-27页 |
| ·地产股样本数据选取与处理 | 第21-23页 |
| ·投资组合和FF三因素模型的SMB、HML因子的构造 | 第23-24页 |
| ·CARHART四因素模型的动量因子MD的构造 | 第24页 |
| ·新四因素模型中流动性因子TR的构造 | 第24-25页 |
| ·投资组合描述性统计分析 | 第25-26页 |
| ·变量的相关性分析和单位根检验 | 第26-27页 |
| ·经典CAPM模型的实证分析 | 第27-28页 |
| ·基于FF模型三因子模型的实证分析 | 第28-29页 |
| ·基于CARHART四因素模型的实证分析 | 第29-31页 |
| ·基于流动性的四因素模型的实证分析 | 第31-33页 |
| ·模型解释力因素的进一步分析 | 第33-38页 |
| ·我国地产股“大规模效应”的现实原因分析 | 第33-34页 |
| ·我国地产股“流动效应”的现实原因分析 | 第34页 |
| ·其它干扰模型解释能力的因素分析 | 第34-38页 |
| 第4章 研究结论 | 第38-40页 |
| ·研究结论 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |