聚合相依风险极端事件的渐近性状

摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-9页
目录	第9-11页
第一章 绪论	第11-21页
·主要研究工作与章节安排	第11-13页
·若干准备	第13-21页
·正则变化函数	第13-14页
·Copula	第14-16页
·超模序	第16-18页
·极值分布与极大吸引场	第18-21页
第二章 聚合相依风险极端事件的渐近性状	第21-45页
·条件尾期望	第21-31页
·单个风险变量情形	第21-26页
·聚合风险情形	第26-31页
·极限常数的单调性与边界值	第31-39页
·单调性	第31-35页
·边界值	第35-39页
·在险价值的可加性	第39-42页
·附录	第42-45页
第三章 相依风险变量函数的极端事件的渐近行为	第45-73页
·尾概率渐近性状	第45-49页
·极限常数的性质	第49-55页
·单调性	第49-50页
·边界值	第50-55页
·VaR的性质	第55-56页
·证明	第56-73页
·定理3.1.1的证明	第56-63页
·推论3.1.2的证明	第63-64页
·定理3.2.1的证明	第64-68页
·定理3.3.1的证明	第68-73页
参考文献	第73-77页
致谢	第77-79页
在读期间发表的学术论文与取得的其它研究成果	第79页