| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1 引言 | 第10-19页 |
| ·背景和意义 | 第10-12页 |
| ·文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外研究现状 | 第12-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-16页 |
| ·研究方法与框架 | 第16-19页 |
| 2 利率期限结构模型 | 第19-26页 |
| ·利率期限结构模型概要 | 第19-20页 |
| ·基于样条函数的利率期限结构模型 | 第20-23页 |
| ·样条函数法利率期限结构模型概述 | 第20-21页 |
| ·多项式样条函数利率期限结构模型 | 第21-23页 |
| ·基于参数拟合的利率期限结构模型 | 第23-26页 |
| ·Nelson-Siegel利率期限结构模型 | 第23-24页 |
| ·Svensson利率期限结构模型 | 第24-26页 |
| 3 组合预测方法 | 第26-29页 |
| ·组合预测方法概述 | 第26页 |
| ·组合预测方法原理 | 第26-29页 |
| 4 基于组合预测方法的利率期限结构组合模型 | 第29-32页 |
| ·应用组合预测方法的必要性 | 第29页 |
| ·各单一利率期限结构模型的组合过程 | 第29-32页 |
| 5 中国利率期限结构的静态拟合实证研究 | 第32-40页 |
| ·中国国债样本数据选取 | 第32-33页 |
| ·基于多项式样条函数的中国国债利率期限结构实证研究 | 第33-35页 |
| ·基于NELSON-SIEGEL模型的中国利率期限结构实证研究 | 第35-36页 |
| ·基于SVENSSON模型的中国利率期限结构实证研究 | 第36-37页 |
| ·基于组合预测方法的中国利率期限结构实证研究 | 第37-40页 |
| 6 各利率期限结构模型国债定价能力实证研究 | 第40-53页 |
| ·理论预测价格和实际交易价格的误差比较 | 第40-46页 |
| ·各利率期限结构模型的理论定价精确度比较 | 第46-51页 |
| ·各利率期限结构模型的理论定价稳定性比较 | 第51-52页 |
| ·各利率期限结构模型国债定价精确度和稳定性比较小结 | 第52-53页 |
| 7 结论与启示 | 第53-57页 |
| ·结论 | 第53-54页 |
| ·启示 | 第54-55页 |
| ·本文研究的不足和今后研究的方向 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |
