| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 前言 | 第8-10页 |
| 1 预备知识 | 第10-13页 |
| ·带跳的利率期限结构模型 | 第10-11页 |
| ·预备知识 | 第11-13页 |
| 2 期限结构模型的性质 | 第13-22页 |
| ·有界性 | 第13-19页 |
| ·矩的收敛性 | 第19-22页 |
| 3 数值解的性质 | 第22-30页 |
| ·数值解存在性 | 第22-28页 |
| ·数值解模拟 | 第28-30页 |
| 4 实例分析 | 第30-34页 |
| ·数据选择与处理 | 第30-32页 |
| ·极大似然估计 | 第32-33页 |
| ·实证结果 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-37页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 附录1 | 第39-41页 |
| 附录2 | 第41页 |