我国创业板收益率波动性研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
1 绪论	第8-13页
·研究背景及意义	第8-9页
·国内外研究现状综述	第9-11页
·国外对于股票市场间波动方面的文献综述	第9-10页
·国内对于股票市场间波动方面的文献综述	第10-11页
·本文的新颖之处	第11页
·论文结构	第11-13页
2 我国创业板市场概论	第13-22页
·我国创业板市场	第13-16页
·我国创业板市场的设立背景及意义	第13-14页
·我国创业板的发展历程	第14-16页
·我国创业板市场现状	第16-17页
·我国创业板市场与主板市场、中小板市场的区别	第17-22页
·我国创业板市场与主板市场的区别	第17-20页
·我国创业板市场与中小板市场的区别	第20-22页
3 金融市场波动计量模型	第22-27页
·一元自回归条件异方差模型	第22-25页
·ARCH模型	第22-23页
·GARCH模型	第23-24页
·GARCH模型的残差分布	第24-25页
·多元自回归条件异方差模型	第25-27页
·基本多元GARCH模型	第25-26页
·对角VEC模型	第26-27页
4 我国创业板收益率波动性的实证研究	第27-35页
·数据说明	第27-29页
·样本选取和数据处理	第27-28页
·创业板指数收益率波动的基本统计特征	第28-29页
·创业板收益率波动的实证分析	第29-35页
·创业板收益率序列检验	第29-31页
·创业板收益率GARCH模型	第31-32页
·创业板收益率波动的非对称性研究	第32-35页
5 创业板与主板、中小板市场波动相关性实证分析	第35-49页
·DCC-MVGARCH模型	第35-38页
·DCC-MVGARCH模型产生的背景与概念	第35-36页
·DCC-MVGARCH模型及参数估计	第36-38页
·数据说明	第38-41页
·各指数收益率波动的实证分析	第41-45页
·各指数收益率序列检验	第41-44页
·各指数收益率GARCH模型的建立	第44-45页
·DCC-MVGARCH模型的估计结果及分析	第45-49页
6 论文总结	第49-50页
参考文献	第50-54页
后记	第54-55页