股指期货套利策略研究--基于沪深300与ETF的组合套利
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 1 导论 | 第7-18页 |
| ·研究背景 | 第7-9页 |
| ·全球指数期货市场迅猛发展 | 第7-8页 |
| ·中国资本市场日趋成熟完善 | 第8页 |
| ·股指期货套利需求快速增长 | 第8-9页 |
| ·研究目的 | 第9-10页 |
| ·国内外理论综述 | 第10-15页 |
| ·国外理论综述 | 第10-13页 |
| ·国内理论综述 | 第13-15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·研究思路 | 第15页 |
| ·技术路线 | 第15-16页 |
| ·本文结构 | 第16-18页 |
| 2 股指期货套利研究 | 第18-34页 |
| ·股指期货概述 | 第18-25页 |
| ·国外股指期货市场 | 第18-20页 |
| ·国内股指期货市场现状 | 第20-25页 |
| ·股指期货价格理论 | 第25-27页 |
| ·持有成本理论 | 第25-27页 |
| ·价格预期理论 | 第27页 |
| ·股指期货套利理论 | 第27-34页 |
| ·套利 | 第27-29页 |
| ·无套利空间 | 第29-31页 |
| ·基差 | 第31页 |
| ·股指期货套利原理 | 第31-34页 |
| 3 基于沪深300与ETF构建套利组合 | 第34-45页 |
| ·ETF套利 | 第34-38页 |
| ·ETF市场状况 | 第34-37页 |
| ·ETF套利原理 | 第37-38页 |
| ·股指期货与ETF组合套利 | 第38-41页 |
| ·组合套利的基本原理 | 第38-39页 |
| ·组合套利的交易结构 | 第39-40页 |
| ·ETF组合套利的风险与优势分析 | 第40-41页 |
| ·组合套利策略 | 第41-45页 |
| ·沪深300与ETF相关性分析 | 第41-43页 |
| ·构建组合套利模型 | 第43-45页 |
| 4 组合套利的实证研究 | 第45-53页 |
| ·影响套利的因素 | 第45-47页 |
| ·交易成本 | 第45-46页 |
| ·跟踪误差 | 第46-47页 |
| ·无套利区间计算 | 第47-51页 |
| ·套利交易操作 | 第51-53页 |
| ·沪深300期现套利 | 第51-52页 |
| ·ETF价差套利 | 第52页 |
| ·组合套利实证效果 | 第52-53页 |
| 5 结论及建议 | 第53-55页 |
| ·结论 | 第53-54页 |
| ·本文的不足 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
