| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-21页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·金融市场间波动溢出效应相关文献综述 | 第10-19页 |
| ·基于一元GARCH模型 | 第10-12页 |
| ·基于多元GARCH模型 | 第12-17页 |
| ·基于SV模型、小波分析与极值方法 | 第17-19页 |
| ·研究内容与创新 | 第19-21页 |
| ·研究思路及内容 | 第19-20页 |
| ·主要创新点 | 第20-21页 |
| 2 波动溢出效应理论 | 第21-32页 |
| ·相关概念的界定 | 第21-22页 |
| ·金融市场波动的概念与特性 | 第21-22页 |
| ·波动溢出效应的概念 | 第22页 |
| ·波动溢出效应产生原因与机理 | 第22-30页 |
| ·波动溢出效应产生原因 | 第22-29页 |
| ·波动溢出效应机理分析 | 第29-30页 |
| ·波动溢出效应理论模型 | 第30-32页 |
| ·ARCH模型 | 第31页 |
| ·GARCH模型 | 第31-32页 |
| 3 MGARCH-BEKK模型 | 第32-38页 |
| ·多元GARCH类模型 | 第32-36页 |
| ·多元GARCH模型 | 第32-33页 |
| ·对角多元GARCH模型 | 第33页 |
| ·MGARCH-BEKK模型 | 第33-34页 |
| ·常相关多元GARCH模型 | 第34页 |
| ·动态相关多元GARCH模型 | 第34-35页 |
| ·几种多元GARCH类模型比较 | 第35-36页 |
| ·三元MGARCH-BEKK模型 | 第36-38页 |
| ·三元MGARCH-BEKK模型均值方程 | 第36页 |
| ·三元MGARCH-BEKK模型方差方程 | 第36-38页 |
| 4 中英美汇市、股市与期市波动溢出效应实证比较研究 | 第38-76页 |
| ·数据选取与预处理 | 第38-45页 |
| ·变量说明 | 第38页 |
| ·数据来源 | 第38-39页 |
| ·数据预处理 | 第39页 |
| ·收益率描述性统计量 | 第39-45页 |
| ·中英美汇市、股市与期市波动传导机制 | 第45-59页 |
| ·中英美间的汇市波动传导机制 | 第45-53页 |
| ·中英美间的股市波动传导机制 | 第53-56页 |
| ·中英美间的期市波动传导机制 | 第56-59页 |
| ·中英美汇市、股市与期市间的波动溢出效应比较 | 第59-73页 |
| ·美国汇市、股市与期市间的波动溢出效应 | 第59-66页 |
| ·英国汇市、股市与期市间的波动溢出效应 | 第66-69页 |
| ·中国汇市、股市与期市间的波动溢出效应 | 第69-73页 |
| ·小结 | 第73-76页 |
| 5 结论、政策建议及研究展望 | 第76-79页 |
| ·结论 | 第76-77页 |
| ·政策建议 | 第77-78页 |
| ·关注美国经济大势，提高对美国金融市场风险的预警能力 | 第77页 |
| ·重视外汇市场这一风险源头 | 第77页 |
| ·进一步增持欧元，优化外汇储备币种结构 | 第77-78页 |
| ·完善中国股票市场机制 | 第78页 |
| ·研究展望 | 第78-79页 |
| 参考文献 | 第79-83页 |
| 附录A MGARCH-BEKK MATLAB程序 | 第83-87页 |
| 附录B 重复表格 | 第87-100页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第100-101页 |
| 致谢 | 第101-102页 |