VaR在我国有色金属期货市场风险预测中的应用研究--以铜、铝为例
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·论文研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文的主要研究内容与创新点 | 第13-15页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第13-14页 |
| ·本文的创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 金融市场风险管理概述 | 第15-19页 |
| ·金融风险 | 第15-17页 |
| ·风险和金融风险 | 第15-17页 |
| ·金融市场的波动性加剧的原因 | 第17-19页 |
| 第三章 期货市场及我国有色金属期货市场概述 | 第19-26页 |
| ·期货市场的产生 | 第19-20页 |
| ·期货市场的功能 | 第20-22页 |
| ·期货市场在宏观经济中的作用 | 第20-21页 |
| ·期货市场在微观经济中的作用 | 第21-22页 |
| ·期货市场风险的特点 | 第22-23页 |
| ·我国的有色金属市场发展概述 | 第23-26页 |
| ·我国有色金属期货市场产生的背景 | 第23-24页 |
| ·我国有色金属期货市场的变迁 | 第24-26页 |
| 第四章 VaR模型的原理和计算方法 | 第26-32页 |
| ·VaR模型的原理 | 第26-27页 |
| ·VaR的计算方法 | 第27-32页 |
| ·历史模拟法 | 第27-28页 |
| ·蒙特卡罗拟方法 | 第28-29页 |
| ·分析法 | 第29-32页 |
| 第五章 ARCH模型与极值理论 | 第32-38页 |
| ·ARCH模型 | 第32-35页 |
| ·线性ARCH模型(LARCH) | 第32-33页 |
| ·线性GARCH模型(LGARCH) | 第33-34页 |
| ·指数GARCH模型(EGARCH) | 第34-35页 |
| ·极值理论 | 第35-38页 |
| ·阈值模型 | 第35-36页 |
| ·广义Pareto分布 | 第36-38页 |
| 第六章 实证分析 | 第38-62页 |
| ·数据的收集、处理 | 第38页 |
| ·期铜数据的实证分析 | 第38-55页 |
| ·期铜数据的基本统计 | 第38-41页 |
| ·ARCH模型 | 第41-47页 |
| ·GPD模型 | 第47-50页 |
| ·模型的检验 | 第50-55页 |
| ·期铝数据的实证分析 | 第55-62页 |
| 第七章 结论与操作建议 | 第62-67页 |
| ·结论 | 第62-63页 |
| ·操作建议 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 附录 A | 第72-85页 |
| 附录 B | 第85页 |
