| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 第一节 选题意义 | 第7-8页 |
| 第二节 研究方法、内容与框架 | 第8-10页 |
| 第三节 本文研究的创新点及不足 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-18页 |
| 第一节 极值理论相关文献 | 第12-15页 |
| 第二节 市场价格稳定机制—价格涨跌幅限制的相关文献 | 第15-18页 |
| 第三章 基于极值理论的我国商品期货价格暴涨暴跌行为研究 | 第18-40页 |
| 第一节 研究方法及理论介绍 | 第18-27页 |
| 第二节 价格暴涨暴跌行为特征的空间维实证研究 | 第27-36页 |
| 第三节 价格暴涨暴跌行为特征的时间维实证研究 | 第36-40页 |
| 第四章 我国期货市场价格涨跌幅限制与 EVT稳健性研究 | 第40-51页 |
| 第一节 研究思路 | 第40-41页 |
| 第二节 不同价格涨跌幅限制下的 POT及尾部参数估计 | 第41-47页 |
| 第三节 不同价格涨跌幅限制对保证金违约概率的影响 | 第47-51页 |
| 第五章 结论分析与政策建议 | 第51-58页 |
| 第一节 结论分析 | 第51-53页 |
| 第二节 完善我国期货市场价格稳定机制的政策建议 | 第53-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录 | 第62-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |