| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-5页 |
| 第一章 绪论 | 第5-12页 |
| 第一节 本选题的意义 | 第5-6页 |
| 第二节 本选题国内外研究现状述评 | 第6-8页 |
| 第三节 本选题研究的基本思路、内容与框架 | 第8-11页 |
| 第四节 本选题研究的创新之处 | 第11-12页 |
| 第二章 期货保证金水平设置的理论探讨 | 第12-28页 |
| 第一节 期货保证金水平设置的中外比较与借鉴 | 第12-17页 |
| 第二节 期货保证金水平设定的度量方法探讨 | 第17-21页 |
| 第三节 期货保证金水平设定模型的探讨 | 第21-24页 |
| 第四节 考虑流动性风险下的我国期货市场综合风险探讨 | 第24-28页 |
| 第三章 期货保证金水平设置模型的研究方法 | 第28-37页 |
| 第一节 极值理论模型简介 | 第28-31页 |
| 第二节 期货保证金水平的基本设置 | 第31-33页 |
| 第三节 非条件保证金水平设置的 Hill 估计法 | 第33-35页 |
| 第四节 条件保证金水平设置的 VaR-x 估计法 | 第35-37页 |
| 第四章 建立我国期货保证金水平模型的实证研究 | 第37-55页 |
| 第一节 期货相关指标序列的基本统计分析 | 第37-38页 |
| 第二节 建立我国期货保证金水平优化设置模型的实证分析 | 第38-53页 |
| 第三节 期货保证金水平优化设置的比较研究 | 第53-55页 |
| 第五章 结论与政策性建议 | 第55-63页 |
| 第一节 有关研究结论 | 第55-58页 |
| 第二节 我国期货保证金制度改革的对策 | 第58-61页 |
| 第三节 研究不足以及今后研究的方向 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-69页 |
| 附录 | 第69-77页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文和科研成果清单 | 第77-79页 |
| 后记 | 第79-80页 |