住房抵押贷款支持证券定价研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-16页 |
| ·选题背景 | 第11-13页 |
| ·选题目的和意义 | 第13-14页 |
| ·研究思路与方法 | 第14-15页 |
| ·研究结论 | 第15-16页 |
| 2. 国内外相关文献综述 | 第16-24页 |
| ·利率期限结构模型之均衡模型 | 第16-18页 |
| ·利率期限结构模型之无套利模型 | 第18-20页 |
| ·提前还款模型之经验模型 | 第20-21页 |
| ·提前还款模型之理性还款模型 | 第21-23页 |
| ·提前还款模型之统计模型 | 第23-24页 |
| 3. 住房抵押债券的概述 | 第24-31页 |
| ·住房抵押债券的参与主体 | 第24-26页 |
| ·住房抵押贷款证券的相关品种 | 第26-31页 |
| ·转手住房抵押贷款证券 | 第26-27页 |
| ·分级式住房抵押贷款证券 | 第27-29页 |
| ·本息剥离式住房抵押贷款证券 | 第29-31页 |
| 4. 住房抵押贷款证券的相关风险及其防范 | 第31-35页 |
| ·违约风险 | 第31-32页 |
| ·提前还款风险 | 第32页 |
| ·流动性风险 | 第32-33页 |
| ·降级风险 | 第33页 |
| ·利率风险 | 第33-35页 |
| 5. 住房抵押贷款支持债券的实证研究 | 第35-54页 |
| ·建元2007简介 | 第35-40页 |
| ·关于不同等级的定价方法理论介绍 | 第40-54页 |
| ·利率模型的构造 | 第41-43页 |
| ·提前还款模型的的构造 | 第43-49页 |
| ·住房抵押贷款证券的定价模型构造 | 第49-54页 |
| 6. 结论及未来的研究方向 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
