房地产投资基金投资组合策略实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·课题背景及意义 | 第9-11页 |
| ·课题背景 | 第9-11页 |
| ·REITs 投资组合研究的意义 | 第11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13页 |
| ·综述分析 | 第13-14页 |
| ·主要工作 | 第14-16页 |
| ·研究内容及思路 | 第14页 |
| ·研究方法及创新点 | 第14-16页 |
| 第2章 REITs 的基本概念及投资组合理论 | 第16-35页 |
| ·房地产投资基金的基本概念 | 第16-22页 |
| ·房地产投资基金的种类 | 第16-17页 |
| ·房地产投资基金的优势 | 第17-19页 |
| ·REITs 投资产品范围及特点 | 第19-22页 |
| ·投资组合理论 | 第22-34页 |
| ·发展概述 | 第22-23页 |
| ·投资组合的收益和风险度量 | 第23-26页 |
| ·均值·方差模型 | 第26-28页 |
| ·资本资产定价模型 | 第28-31页 |
| ·因素模型 | 第31-33页 |
| ·资产投资管理的基本步骤 | 第33-34页 |
| ·本章小节 | 第34-35页 |
| 第3章 REITs 风险收益分析及模型构建 | 第35-50页 |
| ·REITs 的收益和风险 | 第35-38页 |
| ·资金来源 | 第35页 |
| ·收益分析 | 第35-36页 |
| ·影响收益的因素 | 第36-37页 |
| ·风险分析 | 第37-38页 |
| ·REITs 风险的规避－投资组合 | 第38-41页 |
| ·与其他证券之间的投资组合 | 第38-40页 |
| ·REITs 内部投资组合 | 第40-41页 |
| ·投资组合理论在REITs 中的应用 | 第41-45页 |
| ·投资组合定性方法 | 第41页 |
| ·投资组合数量方法 | 第41-45页 |
| ·投资组合模型构建 | 第45-48页 |
| ·单指数模型的优缺点 | 第45-46页 |
| ·单指数模型改进 | 第46-48页 |
| ·模型的意义 | 第48页 |
| ·本章小节 | 第48-50页 |
| 第4章 实证分析 | 第50-66页 |
| ·实证研究的目的与手段 | 第50页 |
| ·实证研究步骤设计 | 第50-51页 |
| ·数据分析 | 第51-53页 |
| ·数据选择 | 第51页 |
| ·计算收益时间序列 | 第51-52页 |
| ·收益分布状况检验 | 第52-53页 |
| ·投资组合方案及结果分析 | 第53-63页 |
| ·基于地域性投资组合 | 第53-58页 |
| ·基于房地产类型的投资组合 | 第58-63页 |
| ·利用β_2 调整资产配置 | 第63-64页 |
| ·整个市场的波动情况 | 第63-64页 |
| ·调整资产配置 | 第64页 |
| ·本章小结 | 第64-66页 |
| 结论 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 附录1 NCREIF 指数 | 第71-74页 |
| 附录2 NCREIF 指数年收益率 | 第74-75页 |
| 附录3 Matlab 源代码 | 第75-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
