我国股市的特质波动率之谜及基于异质信念的解释
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-15页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状简述 | 第11-13页 |
| ·研究方法与创新之处 | 第13-14页 |
| ·研究内容与文章结构 | 第14-15页 |
| 第二章 特质波动率的一般概述 | 第15-17页 |
| ·特质波动率的概念 | 第15页 |
| ·特质波动率的度量指标 | 第15-17页 |
| ·特质波动率的间接度量指标 | 第15-16页 |
| ·特质波动率的直接度量指标 | 第16-17页 |
| 第三章 相关文献回顾 | 第17-24页 |
| ·特质波动率与预期收益 | 第17-20页 |
| ·CAPM与特质波动率 | 第17-18页 |
| ·Merton与特质波动率 | 第18-19页 |
| ·股票特质波动率之谜 | 第19-20页 |
| ·异质信念与预期收益 | 第20-22页 |
| ·异质信念的概念和形成机制 | 第20-21页 |
| ·异质信念对异常收益的解释 | 第21-22页 |
| ·特质波动率与异质信念 | 第22-24页 |
| 第四章 变量定义和研究方法 | 第24-29页 |
| ·变量定义 | 第24-25页 |
| ·三因素模型变量的定义 | 第24-25页 |
| ·股票特质波动率的定义 | 第25页 |
| ·研究方法 | 第25-29页 |
| ·投资组合分析方法 | 第25-27页 |
| ·二维分组分析方法 | 第27页 |
| ·横截面回归分析方法 | 第27-29页 |
| 第五章 实证检验和分析 | 第29-51页 |
| ·样本数据 | 第29页 |
| ·特质波动率与预期收益关系的实证结果 | 第29-43页 |
| ·投资组合分析方法的实证结果和分析 | 第29-33页 |
| ·二维分组分析方法的实证结果和分析 | 第33-41页 |
| ·横截面回归分析方法的实证结果和分析 | 第41-43页 |
| ·预期特质波动率与预期收益关系的实证结果 | 第43-47页 |
| ·预期特质波动率的概念和度量指标 | 第43页 |
| ·投资组合分析方法的实证结果和分析 | 第43-44页 |
| ·二维分组分析方法的实证结果和分析 | 第44-45页 |
| ·横截面回归分析方法的实证结果和分析 | 第45-47页 |
| ·异质信念对特质波动率之谜的解释 | 第47-51页 |
| ·异质信念与特质波动率的关系回顾 | 第47页 |
| ·二维分组分析方法解释特质波动率之谜 | 第47-49页 |
| ·横截面回归分析方法解释特质波动率之谜 | 第49-51页 |
| 第六章 结语 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
