基于VaR的可转换债券风险评估及其影响因素分析

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
第一章 绪论	第9-15页
第一节 选题的研究背景及意义	第9-10页
第二节 国内外研究动态与文献综述	第10-13页
第三节 研究方法	第13-15页
第二章 可转换债券及其发展历程	第15-27页
第一节 我国可转换债券的发展与现状	第15-16页
第二节 可转换债券的定义和要素	第16-22页
第三节 可转换债券的特点	第22-24页
第四节 我国可转换债券的投融资特点分析	第24-27页
第三章 可转换债券投融资风险分析	第27-36页
第一节 发行风险	第27-28页
第二节 转换风险	第28-29页
第三节 市场风险	第29-31页
第四节 流动性风险	第31-32页
第五节 其它因素带来的风险	第32-36页
第四章 用VaR方法计算可转换债券的风险	第36-44页
第一节 VaR方法简介和评价	第36-39页
第二节 用VaR方法计算可转换债券的风险	第39-44页
第五章 我国可转换债券风险影响因素的实证研究	第44-51页
第一节 解释变量的选取和数据的采集	第44-46页
第二节 回归方程的建立和多重共线性问题	第46-48页
第三节 回归方程模拟和分析	第48-51页
第六章 结论	第51-54页
参考文献	第54-57页
致谢	第57页