| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-13页 |
| ·研究对象的界定 | 第8-9页 |
| ·研究背景与现实意义 | 第9-12页 |
| ·我国证券市场中权证市场的历史回顾 | 第9-10页 |
| ·我国证券市场中权证市场的现状 | 第10-11页 |
| ·研究我国证券市场上权证定价的现实意义 | 第11-12页 |
| ·文章框架与结构 | 第12-13页 |
| 第二章 期权定价理论概述及 B-S 期权定价模型 | 第13-31页 |
| ·期权定价理论概述 | 第13-19页 |
| ·70 年代之前的期权定价理论 | 第13-14页 |
| ·70 年代到80 年代的期权定价理论 | 第14-15页 |
| ·90 年代以来的期权定价理论 | 第15-16页 |
| ·小结 | 第16-19页 |
| ·期权定价相关的基本假设 | 第19-20页 |
| ·影响期权定价的基本因素 | 第20-23页 |
| ·标的资产的市场价格 S_T | 第20页 |
| ·执行价格 X | 第20-21页 |
| ·无风险利率 R | 第21页 |
| ·距离到期日的时间 T-T | 第21页 |
| ·标的资产价格的波动率Σ | 第21页 |
| ·权证存续期间的股利支付D | 第21-22页 |
| ·小结 | 第22-23页 |
| ·B-S 期权定价模型概述 | 第23-26页 |
| ·B-S 期权定价的七条基本假设及结论 | 第23-24页 |
| ·F. BLACK& M. SCHOLOS的推导思想 | 第24-26页 |
| ·B-S 期权定价模型在风险中性下的推导过程 | 第26-31页 |
| ·股票价格变动的概率分布 | 第26-28页 |
| ·风险中性定价法推导B-S 模型 | 第28-31页 |
| 第三章 我国证券市场上认购权证定价实证研究 | 第31-48页 |
| ·研究思路与方法 | 第31页 |
| ·数据采集处理选取的范围 | 第31-32页 |
| ·样本权证理论价格计算 | 第32-34页 |
| ·波动率的估计 | 第32-33页 |
| ·权证理论价格的计算方法 | 第33页 |
| ·权证理论价格的计算过程 | 第33-34页 |
| ·回归分析 | 第34-48页 |
| ·权证理论价格与市场价格的比较 | 第34-38页 |
| ·权证的市场价格与理论价格回归分析 | 第38-48页 |
| 第四章 认购权证价格差异成因分析、政策建议及全文回顾 | 第48-55页 |
| ·差异成因分析 | 第48-51页 |
| ·我国证券市场的自然规律 | 第48页 |
| ·单个权证的因素 | 第48页 |
| ·投资者风险意识与理性程度 | 第48-49页 |
| ·权证方面的制度缺陷 | 第49-50页 |
| ·市场上其他因素 | 第50-51页 |
| ·权证市场价格和理论价格的差异趋势 | 第51页 |
| ·对我国权证市场的建议 | 第51-53页 |
| ·全文回顾 | 第53-55页 |
| ·本文的主要结论 | 第53-54页 |
| ·本文的创新和研究局限 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |