| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-23页 |
| ·研究的背景和意义 | 第12-16页 |
| ·主要内容和章节结构 | 第16-18页 |
| ·主要创新点 | 第18-23页 |
| 第二章 期货市场交易者互动研究综述 | 第23-37页 |
| ·基于期货市场风险配置功能的交易者互动研究 | 第23-26页 |
| ·基于期货市场价格发现功能的交易者互动研究 | 第26-35页 |
| ·考虑噪声的期货市场交易者互动研究 | 第27页 |
| ·基于市场操纵的期货交易者互动研究 | 第27-35页 |
| ·已有研究的评析 | 第35-37页 |
| 第三章 中国期货市场的交易者和交易者互动特征 | 第37-69页 |
| ·中国期货市场交易者概述 | 第37-38页 |
| ·中国期货市场的跨市套利者 | 第38-47页 |
| ·期货市场的套利交易 | 第38-39页 |
| ·跨市套利的案例：伦敦市场与上海市场之间铜期货的套利 | 第39-40页 |
| ·跨市套利的比值 | 第40-44页 |
| ·套利的有限性 | 第44-47页 |
| ·中国期货市场风险控制与交易者互动特征 | 第47-64页 |
| ·中国期货市场“中期交易”的交易量分布模式 | 第48-53页 |
| ·中国期货市场价格波动的时间模式 | 第53-60页 |
| ·代表性合约的选取 | 第60-64页 |
| ·代表性品种的选取 | 第64-69页 |
| 第四章 基于行为金融的交易者互动模型 | 第69-85页 |
| ·引言 | 第69-74页 |
| ·基于中国期货市场投机者过度自信的DHS 模型 | 第74-77页 |
| ·模型的实证 | 第77-85页 |
| 第五章 基于市场操纵的交易者互动模型 | 第85-97页 |
| ·引言 | 第85-86页 |
| ·MWZ 模型框架下的交易者互动模型 | 第86-92页 |
| ·案例检验：国际牛市下的沪铜市场 | 第92-95页 |
| ·模型的结论与讨论 | 第95-97页 |
| 第六章 基于交易者互动的期货市场有效性研究 | 第97-123页 |
| ·引言 | 第97-98页 |
| ·噪声交易者风险 | 第98-104页 |
| ·噪声存在的必然性 | 第98-99页 |
| ·DDSW 噪声交易者风险模型 | 第99-104页 |
| ·基于过度反应的期货市场有效性实证研究 | 第104-119页 |
| ·研究方法 | 第104-117页 |
| ·实证结果 | 第117-119页 |
| ·基于国内外市场关联的期货市场有效性实证研究 | 第119-121页 |
| ·小结 | 第121-123页 |
| 第七章 基于交易者互动的涨跌幅限制有效性研究 | 第123-136页 |
| ·引言 | 第123-125页 |
| ·研究思路 | 第125-129页 |
| ·基于交易者互动的涨跌幅限制有效性研究：沪铜市场 | 第129-134页 |
| ·研究方法 | 第129-131页 |
| ·实证结果 | 第131-134页 |
| ·结论及讨论 | 第134-136页 |
| 第八章 结论与展望 | 第136-142页 |
| ·论文的主要工作和结论 | 第136-140页 |
| ·研究工作的展望 | 第140-142页 |
| 参考文献 | 第142-151页 |
| 各章符号索引 | 第151-154页 |
| 致谢 | 第154-155页 |
| 在读期间发表论文目录 | 第155页 |