中国股票市场泡沫现象研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·主要内容和章节结构 | 第11-13页 |
| ·本文创新点 | 第13-16页 |
| 第二章 证券市场泡沫现象和理论综述 | 第16-36页 |
| ·资产泡沫的定义和分类 | 第16-17页 |
| ·证券市场上的泡沫事件 | 第17-23页 |
| ·南海泡沫 | 第17-18页 |
| ·密西西比泡沫 | 第18-19页 |
| ·1929 和1987 年的美国股票市场泡沫 | 第19-20页 |
| ·2000 年的新经济网络科技泡沫 | 第20-21页 |
| ·我国股票市场发展历程 | 第21-23页 |
| ·文献回顾 | 第23-35页 |
| ·小结 | 第35-36页 |
| 第三章 基于累积收益的状态转移理性泡沫研究 | 第36-62页 |
| ·引言 | 第36-37页 |
| ·理性投机泡沫理论 | 第37-43页 |
| ·理性预期理论与资产均衡价格 | 第37-38页 |
| ·资产价格的基本解和泡沫解 | 第38-40页 |
| ·理性投机泡沫的典型形式 | 第40-43页 |
| ·状态切换模型 | 第43-48页 |
| ·状态切换模型的表示形式 | 第44-46页 |
| ·估计方法 | 第46-48页 |
| ·股票市场泡沫和状态切换 | 第48-60页 |
| ·两状态投机行为模型 | 第49-50页 |
| ·改进的vNS模型 | 第50-53页 |
| ·实证数据和方法 | 第53-60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 第四章 基于套利者混合理性的投机泡沫模型研究 | 第62-86页 |
| ·引言 | 第62页 |
| ·非理性投机泡沫 | 第62-76页 |
| ·噪音交易者模型 | 第63-65页 |
| ·正反馈交易策略模型 | 第65-72页 |
| ·羊群行为模型 | 第72-76页 |
| ·基于套利者混合理性的投机泡沫模型 | 第76-82页 |
| ·模型假设 | 第77-78页 |
| ·交易者的价格预期和需求 | 第78-80页 |
| ·各阶段的均衡资产价格 | 第80-82页 |
| ·模型的讨论 | 第82-84页 |
| ·本章小结 | 第84-86页 |
| 第五章 基于累积泡沫收益的临界点模型研究 | 第86-114页 |
| ·引言 | 第86-87页 |
| ·基础模型 | 第87-96页 |
| ·价格动力学方程 | 第87-88页 |
| ·泡沫破灭 | 第88-92页 |
| ·相互作用网络的结构 | 第92-96页 |
| ·基于价格分解的泡沫收益和临界点模型 | 第96-103页 |
| ·基于产业和资本市场结合的资本资产混合定价模型 | 第97-101页 |
| ·股票市场的泡沫收益 | 第101-102页 |
| ·基于累积泡沫收益的临界点模型 | 第102-103页 |
| ·实证方法和结果分析 | 第103-113页 |
| ·样本数据 | 第103-104页 |
| ·实证方法和步骤 | 第104-113页 |
| ·本章小结 | 第113-114页 |
| 第六章 股票市场泡沫与我国企业投资关系研究 | 第114-134页 |
| ·引言 | 第114页 |
| ·股市泡沫对实体经济的影响及可能的后果 | 第114-117页 |
| ·一个理论框架 | 第117-118页 |
| ·股票市场和公司投资关系的理论假说 | 第118-122页 |
| ·股票市场泡沫对我国宏观投资活动的影响 | 第122-127页 |
| ·数据及变量描述 | 第122-124页 |
| ·单位根和Granger因果关系检验结果 | 第124-126页 |
| ·协整检验结果 | 第126-127页 |
| ·股票市场泡沫对上市公司投资活动的影响 | 第127-133页 |
| ·样本选择和数据来源 | 第127页 |
| ·泡沫的度量 | 第127-128页 |
| ·模型设定和变量说明 | 第128-129页 |
| ·实证方法和结果分析 | 第129-133页 |
| ·本章小结 | 第133-134页 |
| 第七章 总结和展望 | 第134-138页 |
| ·本文的研究总结 | 第134-135页 |
| ·进一步研究的内容 | 第135-138页 |
| 参考文献 | 第138-150页 |
| 致谢 | 第150-152页 |
| 在读期间发表论文和参加科研情况 | 第152-154页 |
