证券公司操作风险的识别与评估及其信息系统研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-22页 |
| ·选题背景与问题提出 | 第13-16页 |
| ·选题背景 | 第13-15页 |
| ·问题提出与研究目的 | 第15-16页 |
| ·操作风险研究现状综述 | 第16-19页 |
| ·国外操作风险研究现状 | 第16-17页 |
| ·国内操作风险研究现状 | 第17-19页 |
| ·研究思路及论文结构 | 第19-22页 |
| ·研究思路 | 第19-20页 |
| ·论文结构 | 第20-22页 |
| 第2章 操作风险的概念与管理框架 | 第22-42页 |
| ·操作风险的概念与分类 | 第22-28页 |
| ·操作风险的概念 | 第22-24页 |
| ·操作风险的分类 | 第24-28页 |
| ·操作风险管理的参考框架 | 第28-32页 |
| ·COSO全面风险管理框架 | 第28-30页 |
| ·新巴塞尔协议的相关准则 | 第30-32页 |
| ·国际活跃银行的操作风险管理经验 | 第32-36页 |
| ·重视操作风险管理组织结构建设 | 第32-33页 |
| ·纳入全面风险管理体系 | 第33-34页 |
| ·推崇风险管理文化 | 第34页 |
| ·重视操作风险量化管理 | 第34-35页 |
| ·使用操作风险管理信息系统 | 第35-36页 |
| ·操作风险的管理流程 | 第36-42页 |
| ·确定范围和目标 | 第37页 |
| ·风险识别 | 第37-38页 |
| ·风险评估与计量 | 第38-39页 |
| ·风险应对 | 第39-40页 |
| ·监控与报告 | 第40-42页 |
| 第3章 证券公司操作风险的识别 | 第42-65页 |
| ·风险识别概述 | 第42-43页 |
| ·风险识别的内容与目的 | 第42页 |
| ·风险识别的一般方法 | 第42-43页 |
| ·证券公司的业务类型及风险特征 | 第43-48页 |
| ·证券公司的主要业务类型 | 第43-45页 |
| ·证券公司的操作风险特征 | 第45-48页 |
| ·基于案例的风险识别 | 第48-54页 |
| ·损失案例的总体信息 | 第48-50页 |
| ·损失案例的统计分析 | 第50-54页 |
| ·基于流程的风险识别 | 第54-65页 |
| ·风险控制点的设置方法和原则 | 第54-57页 |
| ·承销业务的风险控制点 | 第57-59页 |
| ·经纪业务的风险控制点 | 第59-62页 |
| ·自营业务的风险控制点 | 第62-65页 |
| 第4章 证券公司操作风险的评估 | 第65-81页 |
| ·操作风险评估概述 | 第65页 |
| ·操作风险的定性评估 | 第65-69页 |
| ·风险坐标图 | 第65-66页 |
| ·关键风险指标法 | 第66-67页 |
| ·压力测试与情景分析 | 第67页 |
| ·定性评估实例 | 第67-69页 |
| ·操作风险的定量评估 | 第69-76页 |
| ·巴塞尔委员会推荐的方法 | 第69-71页 |
| ·贝叶斯网络法 | 第71-72页 |
| ·极值原理法 | 第72-73页 |
| ·定量方法的分析与比较 | 第73-76页 |
| ·操作风险评估指标体系 | 第76-81页 |
| ·评估指标体系构成 | 第76-79页 |
| ·部分评估指标的阈值 | 第79-81页 |
| 第5章 操作风险识别与评估信息系统的设计思路 | 第81-96页 |
| ·ORIAS的系统概述 | 第81-84页 |
| ·系统目标 | 第81-82页 |
| ·系统设计原则 | 第82页 |
| ·功能框架 | 第82-84页 |
| ·风险识别子系统 | 第84-89页 |
| ·分类识别模块 | 第84-85页 |
| ·流程识别模块 | 第85-86页 |
| ·权限划分识别模块 | 第86-88页 |
| ·案例识别模块 | 第88-89页 |
| ·风险评估子系统 | 第89-92页 |
| ·指标监控模块 | 第89-90页 |
| ·风险坐标模块 | 第90-91页 |
| ·综合评估模块 | 第91-92页 |
| ·自我评估子系统 | 第92-96页 |
| ·功能概述 | 第92-93页 |
| ·业务树 | 第93-95页 |
| ·流程导航 | 第95-96页 |
| 第6章 总结与展望 | 第96-98页 |
| ·总结全文 | 第96页 |
| ·研究展望 | 第96-98页 |
| 致谢 | 第98-99页 |
| 参考文献 | 第99-102页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第102页 |
| 个人简历: | 第102页 |
| 已发表论文: | 第102页 |
| 参与项目: | 第102页 |
