| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·风险度量方法与其有效前沿的研究现状 | 第8-12页 |
| ·本文的主要工作和内容安排 | 第12-14页 |
| 2 金融风险度量及其有效前沿的基本理论 | 第14-23页 |
| ·方差及其有效前沿 | 第14-18页 |
| ·VAR 及其有效前沿 | 第18-20页 |
| ·CVAR 及其有效前沿 | 第20-22页 |
| ·小结 | 第22-23页 |
| 3 有交易成本的均值——CVAR 有效前沿 | 第23-32页 |
| ·有交易成本的均值——CVAR 有效前沿 | 第23-29页 |
| ·模型的实证 | 第29-31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| 4 资产相对价值的VAR 和CVAR 风险 | 第32-39页 |
| ·VAR 和CVAR 简介 | 第32-34页 |
| ·服从对数正态分布资产相对价值的VAR 和CVAR | 第34-36页 |
| ·服从混合对数正态分布资产相对价值的VAR 和CVAR | 第36-37页 |
| ·实证分析 | 第37-38页 |
| ·小结 | 第38-39页 |
| 总结与展望 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 附录 硕士期间发表论文的情况 | 第45页 |