| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·论文研究的背景和问题的提出 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-13页 |
| ·国外研究概况 | 第9-11页 |
| ·目前国内的研究现状 | 第11-12页 |
| ·对现有研究的评述 | 第12-13页 |
| ·本文主要研究内容及其研究框架 | 第13-15页 |
| 第二章 长记忆理论的研究 | 第15-28页 |
| ·分形市场假说(Fractal Market Hypothesis) | 第15-19页 |
| ·分形市场理论 | 第15-16页 |
| ·分形市场假说 | 第16-18页 |
| ·分形市场理论提出的意义 | 第18-19页 |
| ·长记忆理论的概述 | 第19-22页 |
| ·长记忆理论的定义 | 第20-21页 |
| ·长记忆产生的原因解释 | 第21-22页 |
| ·ARFIMA过程 | 第22-23页 |
| ·长期记忆性的存在性检验 | 第23-27页 |
| ·Levy分布与Levy指数 | 第24页 |
| ·自相关系数法 | 第24-25页 |
| ·经典R/S检验 | 第25页 |
| ·修正的R/S检验 | 第25-26页 |
| ·GHP检验方法 | 第26-27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 第三章 我国期货市场波动长记忆存在性的实证研究 | 第28-40页 |
| ·研究思路 | 第28页 |
| ·样本选择和数据来源 | 第28-29页 |
| ·实证研究 | 第29-39页 |
| ·数据的描述性统计 | 第29-31页 |
| ·自相关系数法 | 第31-35页 |
| ·R/S分析法 | 第35-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 第四章 我国期货市场波动的记忆性建模 | 第40-48页 |
| ·供选择的模型的理论描述 | 第40-43页 |
| ·短记忆模型(GARCH、EGARCH和TGARCH) | 第40-42页 |
| ·长记忆模型(ARFIMA) | 第42-43页 |
| ·实证研究过程及结果分析 | 第43-47页 |
| ·短记忆序列的建模分析 | 第43-45页 |
| ·长记忆序列的建模分析 | 第45-46页 |
| ·长记忆模型的有效性检验 | 第46-47页 |
| ·小结 | 第47-48页 |
| 第五章 结论与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录 | 第53-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第61页 |