| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·问题的提出 | 第9页 |
| ·论文研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·论文的研究内容及创新之处 | 第13-15页 |
| 2 VaR 的理论基础及其计算方法研究 | 第15-22页 |
| ·金融市场风险与VaR | 第15-16页 |
| ·风险、金融风险与金融市场风险 | 第15页 |
| ·金融市场风险管理 | 第15页 |
| ·金融市场风险测量技术的演变 | 第15-16页 |
| ·VaR 的基本概念 | 第16-19页 |
| ·定义 | 第16-17页 |
| ·VaR 计算的一般方法 | 第17-18页 |
| ·VaR 的三个要素 | 第18-19页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第19-22页 |
| ·历史模拟法 | 第19页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第19页 |
| ·方差—协方差法 | 第19-22页 |
| 3 VaR 在股票指数及个股市场风险分析中的应用 | 第22-39页 |
| ·我国股票市场波动状况简述 | 第22-25页 |
| ·我国股市波动的特点 | 第22页 |
| ·我国股市波动的成因 | 第22-24页 |
| ·股市波动的影响 | 第24-25页 |
| ·市场指数的风险度量的意义 | 第25页 |
| ·基于GARCH 模型的VaR 方法对股票指数的分析 | 第25-30页 |
| ·金融时间序列的特性 | 第25-27页 |
| ·GARCH 类模型 | 第27-30页 |
| ·分布问题 | 第30页 |
| ·应用GARCH 类模型测算股指风险 | 第30-34页 |
| ·GARCH(1,1)模型 | 第31-32页 |
| ·TARCH(1,1)模型 | 第32页 |
| ·EGARCH(1,1)模型 | 第32-33页 |
| ·PARCH(1,1)模型 | 第33-34页 |
| ·准确性检验 | 第34-35页 |
| ·实证结果 | 第35-36页 |
| ·在个股市场风险度量中的应用 | 第36-37页 |
| ·股票市场风险的处理 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 4 VaR 在基金投资组合中的应用 | 第39-47页 |
| ·引言 | 第39-40页 |
| ·VaR 在基金投资组合风险头寸限额设置中的应用 | 第40-43页 |
| ·VaR 在基金投资组合风险度量中的应用 | 第43页 |
| ·VaR 在基金业绩评价中的应用 | 第43-45页 |
| ·VaR 在基金监管中的应用 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 5 VaR 在配股定价中的应用 | 第47-62页 |
| ·引言 | 第47页 |
| ·配股定价的文献分析及本章的研究思路 | 第47-49页 |
| ·配股定价相对合理的判断标准 | 第49-53页 |
| ·理论上配股定价合理的两种情况 | 第49-50页 |
| ·符合我国配股定价实际的合理配股定价的判断标准 | 第50-53页 |
| ·配股定价相对合理样本的遴选 | 第53-57页 |
| ·市场风险VaR 的计算 | 第57-59页 |
| ·实证结果 | 第59-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 6 研究结论及展望 | 第62-65页 |
| ·研究结论 | 第62-63页 |
| ·展望 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文及参与的课题 | 第70-71页 |
| 独创性声明 | 第71页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第71页 |