中国商品期货市场价格发现功能的实证分析--以铜铝为例
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1．1 问题的提出及现实意义 | 第11-12页 |
| 1．2 国内外相关研究 | 第12-16页 |
| 1．2．1 国外相关研究 | 第12-15页 |
| 1．2．2 国内相关研究 | 第15-16页 |
| 1．3 本论文的研究思路和结构安排 | 第16-18页 |
| 第2章 期货市场的价格发现及检验方法 | 第18-29页 |
| 2．1 价格发现功能的形成机理 | 第18-24页 |
| 2．1．1 期货市场的微观结构 | 第18-19页 |
| 2．1．2 期货市场价格发现形成的原因 | 第19-24页 |
| 2．2 价格发现功能的实证检验方法 | 第24-28页 |
| 2．2．1 期货定价的形成机制 | 第24-25页 |
| 2．2．2 价格发现功能的检验方法 | 第25-28页 |
| 本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 价格发现功能的价格领先滞后关系的检验 | 第29-46页 |
| 3．1 数据来源及初步处理 | 第29-30页 |
| 3．2 方法和模型的选择 | 第30-34页 |
| 3．2．1 单位根检验法 | 第30-32页 |
| 3．2．2 协整关系的检验 | 第32-33页 |
| 3．2．3 Granger因果关系检验 | 第33-34页 |
| 3．3 价格发现的实证结果及分析 | 第34-41页 |
| 3．3．1 合约铜的价格发现分析 | 第35-38页 |
| 3．3．2 合约铝的价格发现分析 | 第38-41页 |
| 3．4 价格发现大小的度量 | 第41-45页 |
| 3．4．1 G-S模型的介绍 | 第41-43页 |
| 3．4．2 检验结果及分析 | 第43-45页 |
| 3．4．2．1 合约铜的检验结果及分析 | 第43页 |
| 3．4．2．2 合约铝的检验结果及分析 | 第43-45页 |
| 本章小结 | 第45-46页 |
| 第4章 价格发现功能的波动性溢出效应的检验 | 第46-56页 |
| 4．1 方法和模型的选择 | 第46-50页 |
| 4．1．1 向量误差纠正模型 | 第46-48页 |
| 4．1．2 波动性溢出模型 | 第48-50页 |
| 4．2 实证结果与分析 | 第50-55页 |
| 4．2．1 合约铜的实证结果与分析 | 第50-52页 |
| 4．2．2 合约铝的实证结果与分析 | 第52-55页 |
| 本章小结 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第63页 |
