| 第一章 绪论 | 第1-12页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第7页 |
| ·利率风险管理的发展研究 | 第7-9页 |
| ·论文的主要研究内容 | 第9-10页 |
| ·论文的创新研究 | 第10-11页 |
| ·本章小结 | 第11-12页 |
| 第二章 我国寿险行业发展研究 | 第12-25页 |
| ·我国寿险行业发展概况 | 第12-14页 |
| ·利率市场化对我国寿险业的影响 | 第14-17页 |
| ·国外寿险公司利率风险研究情况及对我国的影响 | 第17-21页 |
| ·我国寿险业面临的主要问题 | 第21-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 寿险公司控制利率风险的常用模型 | 第25-39页 |
| ·持续期方法 | 第25-30页 |
| ·在险价值(VaR)方法 | 第30-33页 |
| ·资产负债匹配模型 | 第33-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 资产负债匹配在寿险公司利率风险管理中的应用 | 第39-56页 |
| ·我国寿险公司资产负债管理概况 | 第39-40页 |
| ·我国寿险公司资产负债管理体系的构建 | 第40-46页 |
| ·我国寿险业资产负债匹配模型 | 第46-50页 |
| ·实证分析 | 第50-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第五章 利率市场化下的寿险产品研究 | 第56-76页 |
| ·寿险产品的利率特征 | 第56-60页 |
| ·随即利率模型 | 第60-65页 |
| ·传统部分红寿险产品的精算模型 | 第65-69页 |
| ·投资连结产品的精算模型 | 第69-70页 |
| ·分红保险产品的精算模型 | 第70-75页 |
| ·本章小结 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81页 |