| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 前言 | 第6-7页 |
| 第一章 基本金融理论的介绍 | 第7-11页 |
| ·利率平价理论 | 第7-11页 |
| 第二章 外汇期权理论 | 第11-22页 |
| ·背景知识介绍 | 第11-12页 |
| ·外汇期权交易中的常规情况分析 | 第12-15页 |
| ·外汇期权合约策略分析 | 第15-22页 |
| 第三章 外汇期权的数学基础 | 第22-30页 |
| ·伊藤定理 | 第22-24页 |
| ·Martingale评价方法 | 第24-27页 |
| ·Black-Scholes欧式买权数学模型 | 第27-30页 |
| 第四章 外汇期权评价公式分析 | 第30-45页 |
| ·外汇买权及卖权的关系 | 第30-33页 |
| ·欧式外汇买权及卖权的评价 | 第33-37页 |
| ·避险参数分析 | 第37-45页 |
| 第五章 我国现在的外汇期权运行状况 | 第45-53页 |
| ·外汇期权推出背景 | 第45-46页 |
| ·外汇期权在我国的发展 | 第46-48页 |
| ·外汇期权的办理程序和业务流程图 | 第48-49页 |
| ·外汇期权在我国的实例分析及其存在的不足 | 第49-53页 |
| 结束语 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |