海运金融工程工具应用——规避干散货即期运价风险方法研究
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-9页 |
| 1．1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1．2 本文主要内容以及所要解决的问题 | 第8-9页 |
| 第2章 海运金融工程 | 第9-13页 |
| 2．1 金融工程的概念 | 第9页 |
| 2．2 金融工程解决的核心问题 | 第9-11页 |
| 2．3 金融工程工具的特点以及对海运业的适用性 | 第11-13页 |
| 第3章 干散货航运市场供需分析及风险表现 | 第13-22页 |
| 3．1 干散货运输市场概况 | 第13-14页 |
| 3．2 干散货运输市场经济分析 | 第14-19页 |
| 3．2．1 经济功能与特点 | 第14-15页 |
| 3．2．2 干散货即期运输市场的需求分析 | 第15-17页 |
| 3．2．3 干散货即期运输市场的供给分析 | 第17-18页 |
| 3．2．4 干散货即期运输市场均衡状态分析 | 第18-19页 |
| 3．3 干散货即期运输市场的风险表现 | 第19-22页 |
| 第4章 干散货即期运输市场的预测 | 第22-36页 |
| 4．1 定量预测方法概述 | 第22-23页 |
| 4．2 多元线形回归预测 | 第23-28页 |
| 4．2．1 主成分分析 | 第23-26页 |
| 4．2．2 回归分析 | 第26-28页 |
| 4．3 时间序列模型 | 第28-36页 |
| 4．3．1 相关度分析 | 第29页 |
| 4．3．2 季节性分析 | 第29-32页 |
| 4．3．3 混合自回归-移动平均模型 | 第32-33页 |
| 4．3．4 ARIMA模型的确认 | 第33-35页 |
| 4．3．5 模型的检验 | 第35-36页 |
| 第5章 利用金融工具规避干散货即期运价风险 | 第36-48页 |
| 5．1 金融工具概述 | 第36-37页 |
| 5．2 期货交易 | 第37-39页 |
| 5．2．1 期货交易的分类与功能 | 第37-38页 |
| 5．2．2 套期保值的基本原理 | 第38-39页 |
| 5．3 运费的套期保值 | 第39-43页 |
| 5．3．1 波罗地海运价指数及其演变 | 第40-41页 |
| 5．3．2 远期运价合约 | 第41页 |
| 5．3．3 远期运价合约的操作优势 | 第41-42页 |
| 5．3．4 远期运价合约的运作模式 | 第42-43页 |
| 5．4 运费期权 | 第43-45页 |
| 5．4．1 运费期权运作模式 | 第44页 |
| 5．4．2 运费期权的操作优势 | 第44-45页 |
| 5．5 确定买卖时机 | 第45-48页 |
| 结束语 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 攻读学位期间公开发表的论文 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-57页 |
