| 一、 巴塞尔资本协议的基本框架 | 第1-18页 |
| (一) 旧巴塞尔协议的主要内容 | 第10-12页 |
| 1 规范商业银行的资本 | 第11页 |
| 2 确定银行资产的风险权重 | 第11页 |
| 3 强调国家风险对银行信用风险的重要影响 | 第11-12页 |
| (二) 新巴塞尔协议的基本框架 | 第12-18页 |
| 1 支柱一:最低资本要求 | 第12-15页 |
| 2 支柱二:监管部门的监督检查 | 第15-16页 |
| 3 支柱三:市场纪律 | 第16-18页 |
| 二、 新巴塞尔协议对我国银行业的影响 | 第18-33页 |
| (一) 新协议对我国银行资本充足状况的影响 | 第19-22页 |
| 1 按照新协议的要求计算资本充足率，会使我国商业银行的资本充足状况下降 | 第19-21页 |
| 2 新协议的实施会拉大国内商业银行与国际银行资本充足性的差距 | 第21页 |
| 3 新协议对我国商业银行补充资本渠道提出的挑战 | 第21-22页 |
| (二) 新巴塞尔协议给我国银行风险管理带来的问题 | 第22-26页 |
| 1 在风险管理工作中，我国大多数银行只注重信用风险，忽略对市场风险和操作风险的管理 | 第23页 |
| 2 社会信用评级制度不发达 | 第23-24页 |
| 3 银行的内部基础数据严重缺乏，评级技术落后，风险模型难以建立 | 第24页 |
| 4 风险评级方法过于简单，缺乏科学性，风险揭示严重不足 | 第24-26页 |
| (三) 新巴塞尔协议对我国商业银行信息披露制度的挑战 | 第26-29页 |
| 1 缺乏对银行信息披露的约束 | 第27页 |
| 2 信息披露质量差，披露内容少 | 第27-28页 |
| 3 信息披露技术落后 | 第28-29页 |
| (四) 新巴塞尔协议对我国银行监管的影响 | 第29-31页 |
| 1 银行监管机制不灵活 | 第29页 |
| 2 银行监管指标不够全面合理 | 第29-30页 |
| 3 银行监管理念落后，监管方式、技术手段和人员素质不适应监管的要求 | 第30-31页 |
| 4 监管机构之间协调性不够，监管效率不高 | 第31页 |
| (五) 新巴塞尔协议对我国银行收益能力的影响 | 第31-33页 |
| 三、 新巴塞尔协议框架下我国银行业应采取的策略 | 第33-48页 |
| (一) 提高我国商业银行的资本充足率 | 第33-37页 |
| 1 增加商业银行的核心资本 | 第33-35页 |
| 2 增加银行的附属资本 | 第35-36页 |
| 3 降低银行的风险资产权重 | 第36-37页 |
| (二) 提高银行的风险管理水平 | 第37-40页 |
| 1 综合考虑各种风险因素，从单一的信用风险管理转向全面风险管理 | 第37页 |
| 2 建立和完善内部评级体系 | 第37-39页 |
| 3 完善外部信用评级制度 | 第39-40页 |
| (三) 加强商业银行的信息披露 | 第40-42页 |
| 1 照新资本协议的要求规范商业银行的信息披露内容 | 第40-41页 |
| 2 坚持循序渐进的原则，以上市和拟上市银行为先导，逐步建立和健全我国商业银行的信息披露制度 | 第41-42页 |
| 3 加强信用评级机构、会计师事务所和审计师事务所等中介机构的建设和沟通 | 第42页 |
| 4 信息技术的创新与提高 | 第42页 |
| (四) 完善对商业银行的监督管理工作 | 第42-46页 |
| 1 建立以三大支柱为特点的资本监管框架 | 第43页 |
| 2 建立与国际银行业相接轨的监管理念 | 第43-44页 |
| 3 按照新巴塞尔协议的要求，制定适合我国银行业的灵活全面的监管体系 | 第44-45页 |
| 4 建立公平的银监会从业人员竞争市场，造就高素质的银行监管队伍 | 第45页 |
| 5 建立银行外部审核制度，提高监管水平 | 第45-46页 |
| (五) 增加银行的盈利能力 | 第46-48页 |
| 四、 结束语 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
