中国证券投资基金组合分析
| 前言 | 第1-7页 |
| 第一章 投资基金的概念与分类 | 第7-11页 |
| 第一节 投资基金的概念与特点 | 第7-8页 |
| 1．1．1 投资基金的概念 | 第7页 |
| 1．1．2 投资基金的特点 | 第7-8页 |
| 1．1．3 投资基金的历史 | 第8页 |
| 第二节 投资基金的分类 | 第8-11页 |
| 第二章 现代证券投资组合管理理论 | 第11-26页 |
| 第一节 马柯维茨的均值方差模型 | 第11-17页 |
| 2．1．1 模型概述 | 第11-14页 |
| 2．1．2 有效边界 | 第14-16页 |
| 2．1．3 最优证券组合 | 第16-17页 |
| 2．1．4 马柯维茨均值方差模型的应用和局限 | 第17页 |
| 第二节 资本资产定价模型 | 第17-24页 |
| 2．2．1 资本资产定价模型的假设 | 第18页 |
| 2．2．2 资本资产定价模型 | 第18-21页 |
| 2．2．3 资本资产定价模型的解释与特性 | 第21-23页 |
| 2．2．4 单指数模型及β的测定 | 第23页 |
| 2．2．5 资本资产定价模型的应用与局限 | 第23-24页 |
| 第三节 投资的组合方法 | 第24-26页 |
| 第三章 证券投资基金的投资风格 | 第26-32页 |
| 第一节 证券投资基金的投资风格分类 | 第26-28页 |
| 3．1．1 从基金分离定理看基金投资风格的形成 | 第26-27页 |
| 3．1．2 基金投资风格的分类 | 第27-28页 |
| 第二节 各种投资风格的基金的特点 | 第28-32页 |
| 3．2．1 成长型证券投资基金的特点 | 第28-29页 |
| 3．2．2 价值型证券投资基金的特点 | 第29-30页 |
| 3．2．3 成长型股票和价值型股票的比较 | 第30-31页 |
| 3．2．4 平衡型证券投资基金的特点 | 第31-32页 |
| 第四章 我国证券投资基金投资组合的实证分析 | 第32-46页 |
| 第一节 我国证券投资基金业的现状 | 第32-33页 |
| 4．1．1 我国证券投资基金市场概况 | 第32页 |
| 4．1．2 目前我国证券投资基金的特点 | 第32-33页 |
| 第二节 我国证券基金投资风格的比较分析 | 第33-35页 |
| 4．2．1 基金投资风格评判的标准选取 | 第33-34页 |
| 4．2．2 具有一定代表性基金的投资风格评析 | 第34-35页 |
| 第三节 不同类型与风格基金经营绩效比较分析 | 第35-42页 |
| 4．3．1 基金业绩比较分析方法和指标的选取 | 第35-37页 |
| 4．3．2 不同类型与风格基金经营绩效比较 | 第37-41页 |
| 4．3．3 不同类型与风格基金业绩差别的原因分析 | 第41-42页 |
| 第四节 总结和思考 | 第42-46页 |
| 参考书目 | 第46页 |
